《非平穩綜列數據分析--理論與套用》是2010年12月1日中國社會科學出版社出版的圖書，作者楊繼生。
基本介紹
- 書名：非平穩綜列數據分析--理論與套用
- 頁數：240頁
- 出版社：中國社會科學出版社;
- 出版時間：第1版 (2010年12月1日)
圖書信息,作者簡介,目錄,
圖書信息
正文語種: 簡體中文
開本: 32
ISBN: 9787500489184
條形碼: 9787500489184
作者簡介
楊繼生 華中科技大學經濟學院副教授，博士生導師，中國數量經濟學會理事。
研究方向：綜列(面板)數據模型理論與套用。在《Journal of Economet—rics》、《中國社會科學》、《經濟研究》、《新華文摘》、《數量經濟技術經濟研究》、《管理科學學報》、《經濟學家》、《統計研究》、《系統工程理論與實踐》等期刊發表相關論文十餘篇。
目錄
第一章 引言
第二章 現有綜列單位根和綜列協整研究文獻綜述及分析
第一節 現有綜列單位根檢驗綜述及分析
一 基於截面不相關假定的綜列單位根檢驗
二 基於截面相關假定的綜列單位根檢驗
第二節 現有綜列協整檢驗綜述及分析
一 基於殘差的綜列協整檢驗
二 基於綜列誤差糾正模型的綜列協整檢驗
第三章 現有綜列單位根檢驗的修正和擴展
第一節 聯合p值檢驗的擴展：一種第一代檢驗的擴展
一 聯合p值檢驗統計量的構造和漸近分布
二 基於ADF的聯合p值檢驗及其仿真
三 聯合p值檢驗在截面弱相關下的總體表現
第二節 非線性工具變數法檢驗的修正：一種第二代檢驗的問題與修正
一 Sn檢驗統計量及其漸近性質
二 數據含確定性成分時Sn統計量的有偏性及其修正
三 修正前後Sn檢驗統計量的仿真結果及其比較
四 研究結論
第三節 廣義非線性工具變數法檢驗：一種更具一般性的檢驗
一 模型及其假定
二 廣義非線性工具變數法檢驗(GNIV)
三 仿真試驗
四 研究結論
第四章 現有綜列協整檢驗的擴展
第一節 基於有約束PVECM的綜列協整檢驗統計量的數值分布
一 Groen和Kleibergen(2003)基於PVECM的綜列協整檢驗
二 臨界值的估計
三 研究結論及說明
第二節 基於無約束PVECM的綜列協整似然比檢驗
一 正則相關分析
二 無約束綜列協整模型的檢驗和估計
三 基於自舉法仿真的檢驗
四 仿真實驗
五 無約束綜列協整檢驗的特點
第五章 對中國經濟的套用性研究
第一節 綜列單位根和綜列協整在中國經濟研究中的套用現狀
第二節 中國的工業能源消費：基於殘差的綜列協整分析
一 研究背景
二 中國工業能源消費的綜列協整模型
三 估計與檢驗
四 研究結論及說明
第三節 人民幣均衡匯率和調整預期：基於PVECM的綜列協整分析
一 研究背景
二 模型和樣本
三 綜列單位根和綜列協整檢驗
四 檢驗和估計結果分析
五 研究結論及說明
第四節 中國證券市場的弱有效性檢驗：綜列單位根檢驗單獨套用實例
一 問題的提出
二 樣本數據
三 檢驗結果及分析
四 研究結論
第六章 總結與說明
參考資料
附錄 仿真、估計和檢驗程式
