陸寶群是同濟大學經濟與管理學院經濟與金融系教授，研究方向聚焦於金融學領域，包括風險管理、資產定價及投資組合分析等。他於1996年獲得復旦大學管理學博士學位，自1999年1月起在同濟大學任教。其學術成果涵蓋多篇期刊論文與專著，例如《保險精算技術》（2004年出版）及《一般性資產互換期權的定價》（2008年發表），部分研究成果被套用於金融市場實踐分析。
基本介紹
- 學位：管理學博士
- 任職時間：1999年1月起
- 代表著作：《保險精算技術》
- 發表期刊：《數學的實踐與認識》
- 研究領域：金融學
教育背景與任職,研究方向,學術成果,論文發表,著作與教材,學術貢獻,出版圖書,
教育背景與任職
陸寶群於1996年獲得復旦大學管理學博士學位，1999年1月加入同濟大學經濟與管理學院經濟與金融系任教，持續從事教學與科研工作。
研究方向
其研究重點包括：
- 金融衍生品定價：如互換期權定價模型的構建與解析；
- 基於流動性風險的開放式基金投資組合分析：提出流動性短缺機率的最優解及證券投資量分配模型；
- 市場風險分析：針對股指期貨過夜風險等問題展開實證研究。
學術成果
論文發表
- 《基於流動性風險的開放式基金投資組合分析》（2005年）：與馬勤合作，提出流動性短缺機率的最優解及證券投資量分配模型；
- 《一般性資產互換期權的定價》（2008年）：與張健峰合作，推導出互換期權的解析解，為金融工程領域提供理論支持；
- 《歐債龐氏騙局越來越大了》（2011年）：針對歐元區債務危機進行批判性分析。
著作與教材
- 《保險精算技術》（2004年）：系統闡述保險精算理論與實務，被用作金融專業教材。
學術貢獻
陸寶群的研究成果多發表於《數學的實踐與認識》《國際金融報》等期刊，其論文分類號涵蓋F224（經濟數學方法）等領域。部分研究結合數學模型與金融實踐，為風險管理及資產定價提供了重要參考。
出版圖書
作者類型：
作者時間：2004年8月
本書試圖將壽險精算和非壽險精算兩方面的內容統一起來，希望能用較短的篇幅、較簡潔的語言將保險精算的基本原理和方法闡述清楚，因此，本書對精算學的內容做了取捨，儘量避免採用精算的專用符號，有重點地闡述保險精算的原理、方法和套用。 本書的內容按照保險產品的定價過程展開。第一章講述可保風險的刻畫。第二章...
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