《金融工程核心工具（期權）/走向金融時代叢書》是1998年文匯出版社出版的圖書，作者是瞿衛東。
基本介紹
- 書名：金融工程核心工具（期權）/走向金融時代叢書
- 作者：瞿衛東
- ISBN：9787805315096
- 頁數：360
- 定價：23.00
- 出版社：文匯出版社
- 出版時間：1998-6-1
- 裝幀：精裝(無盤)
內容簡介,目錄,
內容簡介
本書從對期權的認識以及理解出發，用通俗、簡潔的語言表達書中內容，以增強感性認識。本書既可作為投資者的自學用書。
目錄
第一章 期權市場概述
第一節 期權以及期權的產生
第二節 期權是一種很好的金融工具
第三節 期權的交易
第四節 交易機制
第五節 期權費和期權的標價
第六節 期權市場的管理和稅收
第二章 期權交易基礎
第一節 期權契約內容
第二節 佣金
第三節 保證金
第四節 期權清算公司
第五節 期權交易的盈虧結算
第三章 期權價格分析
第一節 影響期權價格的因素
第二節 期權價格的上限和下限
第三節 看漲期權提前執行分析
第四節 看跌期權提前執行分析
第五節 看跌——看漲平價（Put-CallParety）
第六節 股息的影響
第七節 經驗研究
第四章 期權套用
第一節 套用期權進行保值
第二節 套用期權增值
第三節 改善市場現狀
第四節 合成期權
第五節 價差期權
第六節 非標準價差期權
第七節 價差期權保證金
第八節 價差期權的評估
第五章 期權定價理論基礎
第一節 馬爾可夫討程
第二節 維納過程
第三節 基礎資產價格變化的隨機特徵
第四節 蒙特卡羅模擬（MonteCarloSimulation）
第五節 有關參數的說明
第六節 伊托引理
第七節 股票價格的對數常態分配特徵
第八節 收益率分布特徵
第九節 歷史易變性的估算
附錄：伊托引理的推導
第六章 布萊克－斯科爾斯模型
第一節 布萊克－斯科爾斯模型的基本假設
第二節 布萊克－斯科爾斯微分方程的推導
第三節 風險中立化評估原理
第四節 布萊克－斯科爾斯模型的定價公式
第五節 累積常態分配函式
第六節 隱含易變性
第七節 影響易變性的因素
第八節 考慮股息（紅利）因素的布萊克－斯科爾斯
模型
附錄：雙變數常態分配累積機率的計算
第七章 股票指數期權、貨幣期權和期貨期權
第一節 布萊克－斯科爾斯模型的擴展
第二節 定價公式
第三節 股票指數期權
第四節 貨幣期權
第五節 期貨期權
第八章 利率期權及其定價
第一節 交易所交易的利率期權
第二節 嵌入式債券期權
第三節 以抵押作擔保的證券
第四節 期權調整價差
第五節 布萊克模型的套用
第六節 歐式債券期權
第七節 利率上限
第八節 歐式互換期權
第九節 應計互換與價差期權
第十節 凸狀調整
附錄：凸狀調整公式的推導
第九章 雙向式模型導論
第一節 一步驟雙向式模型
第二節 風險中立化評估
第三節 二步驟雙向式模型
第四節 看跌期權的例子
第五節 美式期權
第六節 δ值
第七節 雙向式樹型結構的實際套用
第十章 雙向式期權定價及其套用
第一節 股票期權的定價
第二節 股票指數、貨幣和期貨期權的雙向式
定價
第三節 支付股息的股票期權的定價
第四節 基本雙向式模型的擴展
第五節 構造樹型結構的其他方法
第六節 蒙特卡羅模擬
第七節 方差縮小技術
第十一章 市場風險管理
第一節 定義（以股票期權為例）
第二節 Delta中性
第三節 兩種市場：方向和速度
第四節 動態保值
第五節 其他衍生產品：Vega和Rho
第六節 公司風險管理
第七節 市場風險管理
第八節 風險管理和β
主要參考書目
