鄭挺國

鄭挺國，廈門大學經濟學院統計系和王亞南經濟研究院教授、博士生導師。研究領域為巨觀經濟與政策分析、巨觀計量經濟學、金融計量經濟學、時間序列分析等。

基本介紹

• 中文名：鄭挺國
• 國籍：中國
• 民族：漢
• 學位/學歷：博士
• 專業方向：數量經濟學
• 學術代表作：中國經濟周期的混頻數據測度及實時分析
  基於巨觀基本面的股市波動度量與預測
  股市波動溢出效應及其影響因素分析
  Generalized ARMA Models with MartingaleDifference Errors
• 職稱：教授

工作經歷

2009年7月至2011年7月 廈門大學王亞南經濟研究院 助理教授

2011年8月至2014年7月 廈門大學王亞南經濟研究院 副教授

2014年8月 廈門大學王亞南經濟研究院 教授

2016年6月 廈門大學經濟學院統計系 教授

教育經歷

1998年9月至2002年7月 吉林大學商學院經濟信息管理專業，本科

2006年9月至2009年7月 吉林大學商學院數量經濟學專業，博士

2004年9月至2006年7月 吉林大學商學院數量經濟學專業，碩士

2012年9月至2013年9月 美國羅格斯大學統計系博士後，國家留學基金委公派訪問學者（博士後）項目

代表性論文

英文部分

1. 2017，Dirichlet ARMA Models for CompositionalTime Series, Journal of Multivariate Analysis(SCI)，158, 31-46.
2. 2015，Generalized ARMA Models with MartingaleDifference Errors,Journalof Econometrics (SCI, SSCI), 189(2), 492-506.
3. 2014, A Realized Stochastic VolatilityModel with Box-Cox Transformation, Journal of Business and Economic Statistics(SSCI, SCI), 32(4), 593-605.
4. 2012, “Estimating Forward-Looking Rulesfor China's Monetary Policy: A Regime-Switching Perspective”, China Economic Review (SSCI), 23(1), 47-59.
5. 2008, “An Empirical Test of theEnvironmental Kuznets Curve in China: A Panel Cointegration Approach”. China Economic Review (SSCI), 19, 381-392.

中文部分

1. 2020，基於實時信息流的中國巨觀經濟不確定性測度，《經濟研究》第10期，p55-71.
2. 2018，基準收益率曲線與巨觀經濟：基於混頻DSGE模型的研究，《經濟研究》第6期，p36-51.
3. 2018，股市波動溢出效應及其影響因素分析，《經濟學(季刊)》第17卷第2期，p669-692.
4. 2017，利率市場化、匯率改制與國際資本流動的關係研究，《經濟研究》第4期，p64-77.
5. 2016，時變參數泰勒規則及央行貨幣政策取向研究，《經濟研究》第8期，p43-56.
6. 2014，基於巨觀基本面的股市波動度量與預測，《世界經濟》第12期，p118-139.
7. 2013，中國經濟周期的混頻數據測度及實時分析，《經濟研究》第6期，58-70.
8. 2013，金融指標對中國GDP混頻預測分析，《金融研究》第9期，p16-29.
9. 2010，中國產出缺口的實時估計及其可靠性研究，《經濟研究》第10期，p129-142.
10. 2010，區制轉移形式的泰勒規則及其在中國貨幣政策的套用，《經濟研究》第3期，p40-52.
11. 2008，我國貨幣-產出非對稱影響關係的實證研究，《經濟研究》第1期，p33-45.