證券套利是指證券商利用兩個證券市場上某種證券的價差，或利用同一市場某種證券的現貨價與期貨價之差，買進賣出，獲取差額收益的行為。套利者利用異處差價，在價格低的地方買進，在價格高的地方賣出。一般情況下，只要價差大於交易費用(如手續費、旅費等)，總是能夠獲利的。
參考文獻
1 黃運武主編.現代企業制度大辭典.武漢工業大學出版社,2001.1.
證券套利是指證券商利用兩個證券市場上某種證券的價差，或利用同一市場某種證券的現貨價與期貨價之差，買進賣出，獲取差額收益的行為。套利者利用異處差價，在價格低的地方買進，在價格高的地方賣出。一般情況下，只要價差大於交易費用(如手續費、旅費等)，總是能夠獲利的。
證券套利是指證券商利用兩個證券市場上某種證券的價差,或利用同一市場某種證券的現貨價與期貨價之差,買進賣出,獲取差額收益的行為。套利者利用異處差價,在價格低...
套利亦稱“利息套匯”。主要有兩種形式:(1) 不拋補套利。即利用兩國資金市場的利率差異,把短期資金從低利率的市場調到高利率的市場投放,以獲取利差收益。(2) ...
有限套利理論是指市場不完善、投資者非理性、激勵約束機制不健全等因素使套利者的套利行為受到限制,無法完全甚至不能糾正市場價格的偏離的理論。行為金融學認為,某些...
阿爾法套利是利用做空股指期貨對衝掉證券資產系統性風險帶來的貝塔收益,從而更為穩健地獲得更為主動的、也更考驗操作者判斷能力的超額阿爾法收益。經驗表明,由於新興...
套利定價理論APT(Arbitrage Pricing Theory) 是CAPM的拓廣,由APT給出的定價模型與CAPM一樣,都是均衡狀態下的模型,不同的是APT的基礎是因素模型。套利定價理論認為...
套利策略是在金融市場利用某些金融產品價格與收益率暫時不一致的機會獲得收益的策略。當這種價格的變動產生無風險收益時,稱無風險套利策略。這種套利機會很少,一旦出現...
是投資額為零而證券組合的未來收益為非負值.Ross用有關套利機會的論證導出了套利定價理論.3PL是一個新興的領域已得到越來越多的關注。...
套利成本是套利成敗與否的關鍵因素之一,是指證券收益與融資成本之間的差額(例如,套利收益是指收益超過融資成本)。...
固定收益套利是指對具有固定收益的債務工具進行套利。...... 按揭貸款抵押證券(Mortgage-backed Securities,MBS)套利策略由兩部分組成,即購買MBS 過手證券(passthrough...
套利者(arbitrageurs)是衍生證券市場中第三類重要的參與者。套利包括瞬態進入兩個或多個市場的交易,以鎖定一個無風險的收益。...
如果套利者預期不同交割月的期貨契約的價差將擴大時,套利者可通過買入其中價格較高的一“邊”同時賣出價格較低的一“邊”來進行套利,我們稱這種套利為買入套利(...
定義為理性人的無成本套利行為。是主流金融理論的核心,受到基礎性風險、噪聲交易者風險等影響。...
套利交易又叫套期圖利,是(期現貨的)指利用不同國家或地區短期利率的差異,將資金由利率較低的國家或地區轉移到利率較高的國家或地區進行投放,以從中獲得利息差額...
套利限制是行為金融學對傳統金融理論提出質疑和修正的重要工具。...... 套利限制是行為金融學對傳統金融理論提出質疑和...的交易者能夠正確評估證券的價格,如果還存在...
對沖基金(hedge fund),也稱或套利基金,是指由金融期貨(financial futures)和金融期權(financial option)等金融衍生工具(financial derivatives)與金融組織結合後以高...
套利定價模型(APT Arbitrage Pricing Theory )---由羅斯在1976年提出,實際上也是有關資本資產定價的模型。模型表明,資本資產的收益率是各種因素綜合作用的結果,...
《套利遊戲》是2005年01月01日知識風出版社出版的圖書,作者是王睦舜。...... 《套利遊戲》是2005年01月01日知識風出版...連捷投資公司副總經理、元富證券公司承銷...
阿爾伯特·魯德紐約證券交易所資深證券分析師,有四十年證券業從業經驗...... 零風險套利編輯 鎖定 阿爾伯特·魯德紐約證券交易所資深證券分析師,有四十年證券業從業...
《長線布局:短線套利》是一本丹陽編制,由經濟管理出版社在2010年2月1日出版的書籍。...
延時套利是指投資者“非同步”地買賣ETF和一籃子股票,完成一圈完整交易的時間較長,這類套利其實更像是T+0交易。延時套利作為瞬間套利的延伸,ETF套利可以採取延時...