《經濟指數時間序列季節調整與Demetra軟體的套用》是2009年上海財經大學出版社出版的圖書。
基本介紹
- 書名：經濟指數時間序列季節調整與Demetra軟體的套用
- 頁數：200頁
- 出版社：上海財經大學出版社
- 出版時間：2009年3月1日
圖書信息,內容簡介,目錄,
圖書信息
叢書名: 上海財經大學套用統計研究中心繫列叢書
平裝:
正文語種: 簡體中文
開本: 32
ISBN: 7564204435, 9787564204433
條形碼: 9787564204433
尺寸: 20.4 x 14.6 x 1 cm
重量: 222 g
內容簡介
《經濟指數時間序列季節調整與Demetra軟體的套用》的章節安排和主要研究內容：第一章，闡述我國經濟指數季節調整的意義；概括介紹國際上季節調整方法的發展歷程和最新發展趨勢；對我國有關季節調整理論與方法的研究現狀和存在問題進行剖析。第二章，季節調整的基本理論問題研究。在研究了現代時間序列因素分解的基礎上，進一步對各因素的成因進行分析；剖析時間序列分解模型的假設務件及選擇依據；對基於模型的季節調整方法與基於過濾器的季節調整方法的原理進行比較。
第三章，季節調整基本技術研究。主要對季節調整過濾器選擇與平滑技術、日曆相關因素的分析與測定技術、極端或異常值識別及分析技術等基本原理、基本技術等進行較為詳細的過程分析。
第四章，季節調整的基本方法比較研究。包括X-11季節調整方法的理論基礎、方法特點及缺陷分析，X-11-ARl-MA季節調整方法的發展及套用特點分析，X-12-ARIMA季節調整方法的新特徵及套用研究，TRAM0/SEATS季節調整的特徵研究及與X-12-ARIMA方法的比較分析。
第五章，我國經濟指數季節模式測定和季節調整的研究。在對我國主要經濟指數定基比換算的基礎上，用X-12-ARIMA和TRAM0/SEATS兩種方法對我國主要經濟指數。季節模式進行實證測定和分析。通過冪等診斷、平滑間距診斷等方法對X-12-ARIMA和TRAM0/SEATS兩種方法在我國的套用進行質量診斷的比較。
目錄
前言
第一章 經濟指數時間序列季節調整概述
第一節 時間序列季節調整的基本內涵與意義探討
第二節 國際上時間序列季節調整的研究與發展
第三節 我國經濟指數時間序列季節調整的現狀與問題
第二章 時間序列季節調整的基本理論問題
第一節 影響時間序列變動的因素分解及成因分析
第二節 時間序列分解模型的假設條件及選擇依據
第三節 基於過濾器的方法與基於模型方法的原理比較
第三章 時間序列季節調整的基本技術
第一節 過濾器選擇與平滑技術
第二節 交易日影響因素的分析與測定技術
第三節 異常值識別和分析技術
第四章 季節調整方法的發展與比較
第一節 X-11季節調整方法的基本思想、方法步驟及評價分析
第二節 X-11-ARIMA季節調整方法的發展及套用特點
第三節 X-12-ARIMA季節調整方法的新特徵及套用研究
第四節 TRAM0/SEATS季節調整方法
第五章 我國經濟指數季節模式測定和季節調整的實證研究
第一節 我國主要經濟指數季節模式測定
第二節 我國主要經濟指數季節調整結果分析
第三節 X-12和T/S方法季節調整質量診斷的比較
第六章 春節影響因素的季節調整研究
第一節 春節影響因素估計的意義
第二節 估計春節影響因素的方法探討
第三節 我國居民消費價格指數春節影響季節調整實證研究
第七章 DEMETRA認軟體的套用
第一節 DEMETRA軟體簡介
第二節 季節調整方法的DEMETRA認軟體實現
第三節 DEMETRA季節調整詳細分析模組
附錄A我國主要經濟指數定基比換算結果表
附錄B我國主要經濟指數季節調整結果輸出表（表1～表16）
附錄C剔除春節影響居民消費價格指數季節調整模型信息輸出表、診斷輸出表
參考文獻
後記
