基本介紹
簡介,分類,溢價套利,折價套利,套利機制,
瞬時套利是指套利者在50ETF二級市場交易價格與它的淨值出現瞬間偏差(專門的套利軟體能夠捕捉這種機會)時,套利者立即參與套利。...
延時套利是指投資者“非同步”地買賣ETF和一籃子股票,完成一圈完整交易的時間較長,這類套利其實更像是T+0交易。延時套利作為瞬間套利的延伸,ETF套利可以採取延時...
《套利絕招》是2010年6月1日廣東經濟出版社出版的圖書,作者是程峰。...... 第5章 ETF瞬時套利和T+O延時套利5.1 ETF的無套利區間及套利成本分析5.1.1 ETF的...
滬深300ETF是以滬深300指數為標的的在二級市場進行交易和申購/贖回的交易型開放式指數基金。投資者可以在ETF二級市場交易價格與基金單位淨值之間存在差價時進行套利交易...