白色隨機過程

白色隨機過程即白噪聲過程。是假定其功率譜密度是平坦的,且包含所有的頻率成分。

白噪聲隨機過程的功率譜密度
Sxx(ω)表示為: Sxx(ω)=1/2*N0 (-∞<ω<∞)
白噪聲過程的自相關函式是功率譜密度函式的傅立葉逆變換,即
Rxx(τ)=1/2*N0*δ(t)
以上定義表明:
(1)E[X(t)]=0
(2)當t1≠t2時,E[X(t1)X(t2)]=0。這表明在兩個不同時刻的隨機變數時相互正交的。同時,由於均值為0,故兩者也是互不相關的。也就是說,如果白噪聲過程服從高斯分布,則隨機變數時相互獨立的。
(3)過程的平均功率趨於無窮。因此,白噪聲是物理不可實現的。但是,將白噪聲通過一個線性系統,能夠產生出可以實現的過程,白噪聲不應被看作一個可觀測的過程。只有其經過濾波器的輸出才使可觀測的。

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