王黎明(上海財經大學教授)

王黎明，教授，研究方向為數理統計、套用統計、數量金融與風險管理，教授課程為數學分析，機率論，數理統計，非參數統計，時間序列分析，回歸分析，精算數學，保險精算模型。時間序列，高等數理統計，統計建模。

基本介紹

• 中文名：王黎明
• 國籍：中國
• 民族：漢
• 職業：教授

研究領域

數理統計、金融時間序列分析，保險精算和隨機調度

教育經歷

991.9-1994.7

華東師範大學統計系，理學碩士

1998.9-2001.7

華東師範大學統計系，理學博士

1979.9-1983.7

東北師範大學數學系，理學學士

工作經歷

2011.3- 上海財經大學浙江學院教授，副院長

2008.9-2008.10 香港理工大學套用數學系，訪問教授

2003,11-2006,2 香港理工大學套用數學系，副研究員

2003.7-2003.10 香港理工大學套用數學系，研究助理

2001.12-2004.10 上海財經大學套用經濟學博士後流動站，博士後

2001.7- 上海財經大學統計與管理學院講師，副教授，教授，博士生導師
1983.7-1998.9 泰山學院（泰安師範專科學校）講師

專著教材

目前主編一套統計學教材（復旦博學.21世紀高校統計專業教材），由復旦大學出版社負責出版，將陸續出版套用回歸分析，套用時間序列分析、數理統計學、國民經濟核算、SAS教程和變點統計分析等多本教材和專著。

1.王靜龍，梁小筠，王黎明，《屬性數據分析》，高等教育出版社，2013.

2.王黎明，《統計預測和決策（第四版）》（徐國祥主編），上海財經大學出版社，2012.

3.王靜龍，梁小筠，王黎明，《數據、模型與決策簡明教程》，復旦大學出版社，2012.

4.王黎明，《統計指數理論、方法與套用研究》（徐國祥主編），上海人民出版社，2011.

5.王黎明，王連，楊楠，《套用時間序列分析》，復旦大學出版社，2009.

6.王黎明，陳穎，楊楠，《套用回歸分析》，復旦大學出版社，2008.

7.王黎明，《統計預測與決策》（徐國祥主編），上海財經大學出版社，第七章，2005.

學術論文

1.Semiparametric estimation of average treatment effect through a random coefficient dummy endogenous variable model(with Yahong Zhou), Science China Mathematics(Accepted),2014.

2.中國城鄉消費行為結構突變研究（與王小剛），統計與決策，No.22, 2013, 88-91.

3.基於貝葉斯結構突變的隨機係數動態面板模型研究（與王小剛），數量經濟技術經濟研究，Vol.30, No.8, 2013, 149-160.

4.基於面板結構突變的居民消費結構實證分析（與王小剛），數據分析，Vol.8, No.1, 2013, 41-54.

5.基於面板數據的限制性共同變點檢測和估計研究（與王小剛），數據分析，Vol.7, No.4, 2012, 33-52.

6.一類面板模型中部分結構變點的檢測和估計（與王小剛），山東大學學報（理學版），Vol.47,No.7,2012, 91-99.

7.基於結構突變理論的中國通貨膨脹長記憶性研究（與周平），數據分析，2012, 145-164.

8.Detection of partial structural change in panel regression model (with Wang Xiaogang). CiSE（2011）, 2068-2072.

9.基於結構突變理論的中國通貨膨脹長記憶性動態分析（與周平）. International Symposium on Financial Engineering and Risk Management，2011，52-54.（ISTP檢索）

10.中國居民最終需求的碳排放測算（與周平），統計研究，Vol.28, No.7, 2011, 71-78.

11.通貨膨脹持久性研究綜述（與周平），經濟學動態，2011(3): 138-142.

12.混合Copula模型在股市板塊分析中的套用（與章明媛），蘭州商學院學報，Vol.27, No.1, 2011, 87-92.

13.數據挖掘在保險業中的套用（與謝邦昌），統計資訊理論壇，Vol.24, No.11, 2009, 79-82.

14.運用結構變點理論的人民幣均衡匯率研究（與萬里，王帥），商業經濟與管理，Vol.208, No.2, 2009, 52-58.

15.上海市投資者信心指數的測定及其套用研究（與萬里，王帥），上海財經大學學報，Vol.10, No.4, 2008, 69-75.

16.Volatility models and empirical study on Shanghai composite index (with Lian Wang), 2008 Financial Engineering and Risk Management Annual International Symposium (2008), 110-115.

17.Selection of Risk factors for Regression Analysis with Missing Data (with Jinhong You, Yong Zhou), Financial Engineering and Risk Management Annual International Symposium (2008), 116-120.

18.Testing for Change-point of the First-order Autoregressive Time Series Models, Chinese J. Appl. Probab. Statist. Vol.24, No.1, 2008, 28-36.

19.Single-Machine Scheduling to Stochastically Minimize Maximum Lateness (with Cai, Xiaoqiang; Zhou, Xian), Journal of Scheduling，2007,10:293-301.

20.尺度參數變點的非參數檢驗及其漸近性質（與王靜龍），套用機率統計，Vol.23, No.2, 2007, 165-173.

21.雙參數指數分布參數變點的統計推斷，系統工程，Vol.22, No.3,2004, 106-110.

22.測量誤差模型參數變點的非參數檢驗,運籌與管理,Vol.13, No.3, 2004, 67-70.

23.變點統計分析的研究進展，統計研究，2003(1), 50-51.

24.位置參數變點的非參數檢驗及其漸近性質（與王靜龍）. 數學年刊（A輯），23 A: 2(2002), 229-234.

25.測量誤差模型只有一個變點的假設檢驗和估計. 套用機率統計，Vol.18, No.4, 2002, 385-392.

社會工作

上海市質量技術套用統計學會，副理事長

中國現場統計學會資源與環境統計分會常務理事

中國現場統計研究會理事

上海市統計高級職稱評審委員會評審專家

浙江省金華市科學技術協會副主席