潘婉彬

個人經歷

中國科學技術大學統計與金融系副教授，美國哥倫比亞大學訪問學者。

教育經歷

1996年9月～2000年6月於中國科學技術大學統計與金融系獲金融學學士學位；

2001年9月～2004年6月於中國科學技術大學管理學院獲金融工程碩士學位；

2004年9月～2006年12月於中國科學技術大學管理學院獲金融工程博士學位。

工作經歷

2000年6月～至今中國科學技術大學管理學院統計與金融系講師、副教授；

2007年2月～2007年8月香港嶺南大學商學院訪問研究；

2014年12月～2015年12月美國哥倫比亞大學訪問學者。

研究方向

主要研究方向為公司金融與行為金融。

主講課程

金融市場與金融機構（英）（本科）；

公司金融（英）（本科）；

實證金融（研究生）；

固定收益證券（研究生）。

學術成果

主要基金項目：

國家自然科學基金青年項目：關於投資者行為研究數據的拓展方法及套用研究，項目主持人。
教育部人文社會科學青年基金項目：中國股票市場交易數據“身份識別”研究，項目主持人。
教育部中央高校專項基金青年創新基金：中國機構投資者行為研究，項目主持人。
中國科學技術大學研究生院創新基金：金融風險的度量與建模，項目主持人。
上海期貨交易所項目：利率波動和利率衍生品風險管理，項目參與人。

主要論文：

潘婉彬，熊欣慰．金融危機期間黃金價格與匯率的聯動性[J]．中國科學技術大學學報，2017，47(9):778-787．
Wanbin PAN,Lei HUANG,Linlin ZHAO, An Integrated DEA Model Allowing Decomposition of Eco-Efficiency:A Case Study of China,Journal of Systems Science and Information,2017,5(5),473–488.
潘婉彬，洪源．基於時間相依 COX 模型的財務舞弊公司特徵[J]．中國科學技術大學學報，2017，47( 3) : 255-261．
潘婉彬丁瑜羅麗莎，基於自正則的K-S方法對QFII羊群行為的變點檢驗，數理統計與管理，2016, 35（5），943-950.
Wanbin Pan, Jun Shan，The Structural Change of Mutual Fund herding in China Stock Market，Corporate Ownership & Control ,2015，12（2）：46-52.
潘婉彬廖秋辰羅麗莎，保險公司存在羊群行為嗎，財經科學（人大複印資料轉載），2014年第1期，總310期：46-52。
陶利斌潘婉彬黃筠哲，滬深300股指期貨價格發現能力的變化及其決定因素，金融研究，2014年第4期(總406期):128-142.
羅麗莎潘婉彬繆柏其，基於自正則的K-S方法的均值變點檢驗——對我國上證綜指的實證分析，中國科學技術大學學報，2013，43（12）：984-989。
潘婉彬武亞楠陶利斌，知情交易者在公司IPO前五年扮演何種信息角色，經濟管理，2013年第3期,35(03):96-106。
Wanbin Pan, Frank M.Song & Libin Tao，The effects of a tick-size reduction on the liquidity in a pure limit order market: evidence from Hong Kong，Applied Economics Letters（SSCI）, 2012,19(16)：1639-1642
陶利斌潘婉彬，最小价格變動單位的減小對買賣價差日內周期性的影響——來自香港的證據，南方經濟，2011年第11期：16-27。
潘婉彬陶利斌，機構持股、股改對價調整與市場反應，經濟管理，2011，33(1)：112-120。
李熠熠潘婉彬繆柏其，基於最小一乘準則下的利率期限結構擬中的節點選擇研究，系統管理學報，2010，19（4）：456-460
李熠熠潘婉彬繆柏其，基於LAD-Lasso方法的利率期限結構擬合中的節點選擇，中國科學技術大學學報, 2010，40（6）：551-556
李熠熠潘婉彬繆柏其，基於最小一乘準則的三次樣條對利率期限結構的擬合，數理統計與管理，2010，20（1）:170-174
李熠熠潘婉彬繆柏其，基於三次樣條的利率期限結構估計中的節點選擇研究，系統工程理論與實踐，2009，29（4）:28-33
潘婉彬陶利斌繆柏其，利率期限結構模型非線性建模，中國管理科學，2008，16（5），17-21
潘婉彬陶利斌繆柏其，利率期限結構模型估計中的GMM方法綜述，統計與決策，2008(9)，總261期，16-19
潘婉彬陶利斌繆柏其，TGARCH模型在利率波動建模中的套用，統計與決策，2007(20)，總248期:15-17.
潘婉彬繆柏其靳韜，銀行間國債市場與交易所國債市場價格相關性實證研究，數理統計與管理，2007，26(3):528-534.
潘婉彬陶利斌繆柏其，中國銀行間拆借利率擴散模型的極大擬似然估計，數理統計與管理，2007，26(1):158-163.
潘婉彬陶利斌繆柏其，時間相依利率擴散模型的非參數估計，中國管理科學，2006，14(6):1-5.
潘婉彬陶利斌繆柏其，加權分布模型測算VaR，數理統計與管理，2006，25(2):220-225.
潘婉彬陶利斌繆柏其，時間相依利率期限結構模型估計—基於中國銀行間市場回購利率的實證研究
“2005年兩岸套用統計學術研討會”論文集，2005年12月，出版號：ISBN 986-7385-48-9.
繆柏其潘婉彬陶利斌吳振翔，關於股市重尾現象的實證研究, 運籌與管理，2004，13(3):95-98.
陶利斌方兆本潘婉彬，中國股市高頻數據中的周期性和長記憶性，系統工程理論與實踐，2004，24(6):26-32.

潘婉彬

基本介紹