樣本相關矩陣

樣本相關矩陣(sample correlation matrix)樣本各分量之間線性相關關係的一種度量。

.它是多維隨機樣本中各個分量之間的相關係數,按照二維有序數組排列成的矩陣.其構造如下:
樣本相關矩陣
其中s;;是樣本離差(或協差)矩陣S的第((i, j)元素.r;;就是p維隨機向量X中的第i個分量與第j個分量的簡單相關係數.記IZ =(二,}pXp.稱IZ為多維隨機向量X的樣本相關係數矩陣.簡稱樣本相關陣.

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