易方達滬深300交易型開放式指數發起式證券投資基金聯接基金

基本介紹

• 基金簡稱：易方達滬深300ETF聯接
• 基金類型：指數型
• 基金狀態：正常
• 基金公司：易方達
• 基金管理費：0.20%
• 首募規模：167.46億
• 託管銀行：中國建設銀行股份有限公司
• 基金代碼：110020
• 成立日期：20090826
• 基金託管費：0.10%

投資目標

緊密跟蹤業績比較基準，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資範圍

本基金資產投資於具有良好流動性的金融工具，包括滬深300ETF、滬深300指數成份股及備選成份股、新股(一級市場初次發行或增發)、債券、資產支持證券、貨幣市場工具、權證、股指期貨以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
在條件許可的情況下並根據相關法律法規，基金管理人可以在不改變本基金既有投資策略和風險收益特徵並在控制風險的前提下，參與融資融券業務以及辦理轉融通業務，以提高投資效率及進行風險管理。屆時基金參與融資融券、轉融通等業務的風險控制原則、具體參與比例限制、費用收支、信息披露、估值方法及其他相關事項按照中國證監會的規定及其他相關法律法規的要求執行，無需召開基金份額持有人大會決定。

投資策略

本基金為目標ETF的聯接基金。主要通過投資於目標ETF實現對業績比較基準的緊密跟蹤，在正常市場情況下，力爭本基金的淨值增長率與業績衡量基準之間的年化跟蹤誤差控制在4%以內。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤誤差進一步擴大。
本基金資產中投資於目標ETF 的比例不低於基金非現金基金資產的80%；本基金投資於目標ETF 的比例不低於基金資產淨值的90%；本基金持有的全部權證，其市值不得超過基金資產淨值的3%；每個交易日日終在扣除股指期貨契約需繳納的交易保證金後， 現金或者到期日在一年以內的政府債券比例不低於基金資產淨值的5%。本基金將根據市場的實際情況，適當調整基金資產的配置比例，以保證對標的指數的有效跟蹤。
本基金在綜合考慮合規、風險、效率、成本等因素的基礎上，決定採用申贖的方式或證券二級市場交易的方式進行目標ETF的買賣。
本基金還可適度參與目標ETF基金份額交易和申購、贖回之間的套利，以增強基金收益。
此外，為更好地實現投資目標，本基金可投資股指期貨和其他經中國證監會允許的衍生金融產品，如期權、權證以及其他與標的指數或標的指數成份股、備選成份股相關的衍生工具。本基金投資股指期貨將根據風險管理的原則，以套期保值為目的，主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨契約。本基金將利用股指期貨降低頻繁調整股票倉位的交易成本並同時縮小跟蹤誤差，達到有效跟蹤標的指數的目的。

收益分配原則

1.本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2.收益分配時所發生的銀行轉賬或其他手續費用由投資人自行承擔。當投資人的現金紅利小於一定金額，不足以支付銀行轉賬或其他手續費用時，基金註冊登記機構可將投資人的現金紅利自動轉為基金份額；
3.在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金收益每年最多分配12次，每份基金份額每次收益分配比例不低於收益分配基準日每份基金份額可供分配利潤的10%；
4.若基金契約生效不滿3個月則可不進行收益分配；
5.本基金收益分配方式分為兩種：現金分紅與紅利再投資，投資人可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資人不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；
6.基金紅利發放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過15個工作日；
7.基金收益分配後每一基金份額淨值不能低於面值，即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
8.法律法規或監管機構另有規定的從其規定。