數量金融經濟學

內容簡介

本書內容覆蓋了資產定價、投資決策和特殊策略分析的主要理論思想。主要內容包括金融中的基本概念、金融中的統計方法、有效市場假說及檢驗、資產收益的可預測性、線性因子模型及檢驗和套用、CCAPM和SDF、跨期資產配置理論與實證、期限結構理論與實證、金融異象與行為金融、外匯市場和市場微觀結構理論等，內容豐富，難度適中。
本書可以用作金融學專業碩士研究生的數量分析教材，也是金融工程專業和數理金融專業碩士研究生的重要參考書，對金融數量分析感興趣的高年級本科生和金融從業人員而言，本書也是非常有用的讀物。本書也可以用作金融經濟學課程的輔助讀物。

譯者簡介

朱波，1977年出生於四川省宣漢縣，1995年考入西南師範大學數學系，1999年6月獲理學學士學位，2002年6月獲理學碩士學位，同年9月，考入中國社會科學院數量經濟技術經濟研究所，2005年6月獲經濟學博士學位。現任職於西南財經大學金融學院，從事金融學的教學和科研工作，主授課程：連續時間金融、資產定價、實證金融、金融隨機過程、金融工程、衍生金融工具。研究方向：資產定價、實證金融、金融工程。

第1章　金融中的基本概念
第2章　金融中的統計基礎
第3章　有效市場假說
第4章　股票收益可預測嗎
第5章　均值方差組合論與資本資產定價模型
第6章　分散化國際投資組合
第7章　績效度量、CAPM與APT
第8章　CAPM和APT的經驗證據
第9章　線性因子模型的套用
第10章　價值評估模型與資產收益
第11章　股票價格的波動率
第12章　股票價格：向量自回歸方法
第13章　SDF模型與CCAPM模型
第14章　CCAPM模型：證據與擴展
第15章　跨期資產配置：理論
第16章　跨期資產配置：實證
第17章　理性泡沫與學習
第18章　行為金融與異像
第19章　行為模型
第20章　期限結構理論
第21章　預期理論：從理論到實證
第22章　期限結構的經驗證據
第23章　隨機折現因子與彷射期限結構模型
第24章　外匯市場
第25章　檢驗CIP、UIP和FRU
第26章　外匯風險溢價建模
第27章　匯率與基本經濟因素
第28章　市場風險
第29章　波動率與市場微觀結構
參考文獻
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