《微觀金融學及其數學基礎（第2版)》是2008年4月29日清華大學出版社出版的的圖書，作者是邵宇、刁羽。
基本介紹
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編輯推薦
《微觀金融學及其數學基礎》(第2版)可作為經濟、金融和管理方向的高年級本科生和研究生的教材或參考書。此外，《微觀金融學及其數學基礎》(第2版)也為實踐領域的金融工作者（包括MBA學生）提供相當系統的金融/數學知識。
圖書簡介
《微觀金融學及其數學基礎》(第2版)以一種通俗的方式提供了全面技持。微觀金融分析探討在動態時間和不確定環境下，個人如何做出最優消費/投資決策，企業又如何根據生產的需要接受個人的融資。經濟組織（金融市場和金融中介）在協助個人及企業完成資源配置任務時，應當起什麼作用，其中最關鍵的是金融資產的合理均衡價格體系如何決定。這些內容構成了現代金融理論研究和實際操作的基礎和核心，完整學習以上內容需要以掌握大量的數學工具為前提，特別是隨機分析技術。
圖書目錄
導言：金融、金融學、微觀金融學和金融數學 1
0.1金融 1
0.2金融學 3
0.3微觀金融學 10
0.4金融數學 15
第一部分微觀金融學
第1章投資者行為I：資產選擇 20
1.1個人決策準則 22
1.1.1確定性環境：選擇與偏好 22
1.1.2效用函式和效用最大化 26
1.1.3不確定環境：期望效用理論 28
1.1.4風險態度及其測量 35
1.2均值-方差分析 41
1.2.1效用基礎 42
1.2.2均方分析 45
1.2.3一般情形 48
1.2.4均方效率資產組合的特徵 52
1.2.5加入一種無風險資產 56
1.3資本資產定價模型 58
1.3.1基礎模型 58
1.3.2分散風險 61
1.3.3擴展模型和爭論 64
1.4套利定價模型 67
1.4.1因素模型 68
1.4.2無套利均衡 70
1.4.3正規表述 73
1.4.4APT和CAPM 76
小結 78
文獻導讀 79
第2章投資者行為II：最優消費和投資 81
2.1最優消費/投資決策I：離散時間 83
2.1.1簡化的例子 84
2.1.2一般情形 86
2.1.3特殊形式的效用函式 89
2.2最優消費/投資決策II：連續時間 93
2.2.1兩種資產：幾何布朗運動 94
2.2.2特殊形式的效用函式 97
2.2.3多種資產：n維幾何布朗運動 99
2.2.4無限時間情形 101
2.2.5一般情形：伊藤過程 103
2.2.6互助基金定理 105
2.3動態資本資產定價模型 108
2.3.1跨期資本資產定價模型 108
2.3.2消費資本資產定價模型 113
2.4鞅方法 115
2.4.1簡化的例子 116
2.4.2布萊克-休爾斯經濟 119
2.4.3一般原理 123
2.4.4最最佳化 128
小結 134
文獻導讀 135
第3章金融市場：結構、均衡和價格 137
3.1分析框架和參照系 138
3.1.1金融市場模型 138
3.1.2靜態參照物 140
3.2離散時間單期模型 141
3.2.1單期模型框架 141
3.2.2現貨市場經濟 143
3.2.3或有權益證券市場 145
3.2.4阿羅證券市場 148
3.2.5普通證券市場 150
3.2.6不完備的市場 154
3.2.7無套利均衡 157
3.2.8資產定價基本定理 159
3.3離散時間多期模型 164
3.3.1多期模型框架 164
3.3.2信息結構和一致性 165
3.3.3均衡和效率 169
3.3.4動態交易和動態完備性 171
3.3.5無套利均衡 177
3.3.6均衡價格測度和資產定價基本定理 180
3.4連續時間多期模型 184
3.4.1模型框架 184
3.4.2資產定價基本定理和完備性 186
3.4.3一般均衡 189
3.4.4動態擴展 191
小結 195
文獻導讀 197
第4章衍生產品：價格和作用 198
4.1概論和初步分析 199
4.1.1基本概念 199
4.1.2占優策略 202
4.1.3基本原理 207
4.2鞅方法 208
4.2.1理論意義 208
4.2.2考克斯-羅斯-魯賓斯坦模型 210
4.2.3布萊克-休爾斯模型 212
4.3偏微分方程方法 215
4.3.1考克斯-羅斯-魯賓斯坦模型 216
4.3.2布萊克-休爾斯模型 218
4.3.3方法比較 219
4.3.4支付紅利 221
4.3.5希臘字母 224
4.4複雜情況 233
4.4.1交易成本 234
4.4.2跳躍過程 238
4.4.3隨機波動率 240
4.4.4實證工作 244
小結 246
文獻導讀 247
第5章固定收益產品：利率期限結構 249
5.1債券概述 250
5.1.1收入資本化方法 251
5.1.2債券屬性與價值分析 252
5.1.3債券價格易變性 254
5.2利率期限結構 257
5.2.1靜態估計：貼現函式 259
5.2.2傳統解釋：三種假設 268
5.2.3現代觀點：均衡模型與套利模型 271
5.3單因素模型 275
5.3.1Vasicek模型 275
5.3.2CIR模型 281
5.3.3Dothan模型 294
5.3.4Constantinides模型 301
5.4多因素模型 310
5.4.1Brennan-Schwartz模型 310
5.4.2Richard模型 316
5.4.3Langetieg模型 321
5.4.4Longstaff和Schwartz模型 330
5.5市場模型 341
5.5.1Hull-White模型 343
5.5.2Black-Derman-Toy和Black-Karasinski模型 353
5.5.3Ho-Lee模型 357
5.5.4Heath-Jarrow-Morton模型 366
5.5.5Brace-Gatarek-Musiela模型 392
小結 400
文獻導讀 402
第6章金融中介：功能和進化 403
6.1概述 404
6.1.1功能觀點 404
6.1.2現象和趨勢 405
6.2金融中介理論 410
6.2.1信息不對稱 410
6.2.2交易費用 413
6.2.3新現象和新問題 419
6.3金融中介的持續發展 425
6.3.1連續時間下金融中介的作用 425
6.3.2風險管理 428
6.3.3參與成本 430
6.4動態中介理論 431
6.4.1金融創新與動態中介理論 432
6.4.2趨勢 434
小結 435
文獻導讀 436
第7章融資者行為：目標、結構和價格 437
7.1生產者經濟 438
7.1.1企業模型基礎 438
7.1.2股票市場均衡 440
7.1.3生產/融資計畫變動 441
7.2所有權和經營權的分離 443
7.2.1確定性環境 443
7.2.2完備市場 446
7.2.3不完備市場 448
7.3公司資本結構 451
7.3.1單期模型 451
7.3.2連續時間情形 454
7.4公司債務定價 457
7.4.1一般原理 457
7.4.2有違約風險的貼現債券 459
7.4.3利率風險結構 461
7.4.4認股權證和可轉換債 465
小結 466
文獻導讀 467
第二部分金融數學基礎
第8章基礎微積分和線性代數 469
8.1集合和函式 470
8.1.1集合和集族 470
8.1.2實數集和它的結構 473
8.1.3映射和函式 474
8.1.4函式的性質 476
8.2微分學 478
8.2.1極限與收斂 478
8.2.2導數和微分 479
8.2.3中值定理和洛必達法則 482
8.2.4偏導數和全微分 484
8.3積分學 485
8.3.1定積分 486
8.3.2不定積分 488
8.3.3微積分基本定理 489
8.4矩陣代數 489
8.4.1向量與矩陣 490
8.4.2矩陣基本運算 491
8.4.3矩陣求逆和微分 492
8.4.4方陣和二次型 494
8.5線性方程組 496
8.5.1問題的表述和克萊姆法則 496
8.5.2線性相關和線性無關 497
8.5.3矩陣的秩和線性方程組的解 499
8.6向量空間和分離超平面 500
8.6.1向量空間 500
8.6.2幾何特徵 502
8.6.3線性泛函與超平面 507
8.6.4分離超平面定理 509
小結 510
文獻導讀 511
第9章機率論和數理統計 512
9.1機率公理和隨機變數 513
9.1.1初等情形 513
9.1.2機率公理 514
9.1.3隨機變數及其分布 518
9.1.4隨機序列的收斂 520
9.1.5多維情形 521
9.2數學期望 522
9.2.1數學期望和積分 522
9.2.2數學期望的性質 524
9.2.3收斂定理 525
9.3條件機率和條件期望 526
9.3.1初等情形 526
9.3.2條件期望 528
9.3.3條件數學期望的性質 530
9.4隨機變數的數值特徵 531
9.4.1中心矩和原點矩 532
9.4.2方差、高階矩和協方差 533
9.4.3矩母函式和特徵函式 535
9.4.4線性機率空間 537
9.5幾個重要的機率分布 538
9.5.1二項分布 538
9.5.2泊松分布 539
9.5.3一致分布 540
9.5.4常態分配和對數常態分配 541
9.5.5卡方、t和F分布 544
9.5.6極限定理 546
9.6數理統計基礎 548
9.6.1樣本和抽樣 548
9.6.2參數估計 549
9.6.3假設檢驗 552
9.6.4回歸分析 554
小結 559
文獻導讀 560
第10章隨機過程I：隨機微積分 561
10.1介紹 562
10.1.1定義 562
10.1.2統計特徵 564
10.1.3多維情形 567
10.1.4過程分類 569
10.2一些重要的隨機過程 570
10.2.1二項過程 571
10.2.2布朗運動和伊藤過程 572
10.2.3泊松過程 577
10.2.4列維過程 579
10.3隨機伊藤積分 586
10.3.1動機 586
10.3.2直觀定義 588
10.3.3直接計算 590
10.4伊藤定理 594
10.4.1直觀推導 594
10.4.2套用舉例 597
10.4.3多維情形 599
10.5隨機微分方程 601
10.5.1隨機過程模型 601
10.5.2解的性質和形式 604
10.5.3顯性解的例子 606
10.6金融套用 607
10.6.1期權定價 607
10.6.2隨機動態規劃 609
小結 612
文獻導讀 613
第11章隨機過程II：鞅 614
11.1概述 615
11.1.1離散時間 616
11.1.2連續時間 618
11.1.3鞅的例子 621
11.1.4鞅的子類 624
11.2停時和鞅型序列 625
11.2.1停時定義 625
11.2.2最優停止定理 626
11.2.3鞅型序列 627
11.3多布-邁耶分解 628
11.3.1多布分解定理 628
11.3.2多布-邁耶定理 629
11.3.3二次變差過程 630
11.4再論隨機積分 632
11.4.1鞅變換和隨機積分 633
11.4.2簡單過程隨機積分 634
11.4.3再論伊藤積分 637
11.5測度變換和鞅表示 640
11.5.1直觀理解 640
11.5.2拉登-尼科迪姆導數 645
11.5.3哥薩諾夫定理 648
11.5.4鞅表示定理 650
11.6時間序列基礎 652
11.6.1時間序列模型 653
11.6.2協整 655
11.6.3異方差建模 656
小結 659
文獻導讀 660
第12章偏微分方程和數值方法 662
12.1介紹 663
12.1.1基本概念 663
12.1.2物理意義 664
12.1.3定解條件 667
12.2解析方法 669
12.2.1傅立葉變換 669
12.2.2求解熱傳導方程 673
12.2.3求解布萊克-休爾斯方程 674
12.3有限差分方法 678
12.3.1概述 679
12.3.2顯性差分方法 680
12.3.3隱性差分方法 683
12.3.4柯蘭克-尼克爾森差分方法 686
12.4蒙特卡羅方法 688
12.4.1柯爾莫格羅夫方程 688
12.4.2費曼-卡茨公式 692
12.4.3蒙特卡羅模擬 696
12.4.4期權定價 699
小結 702
文獻導讀 702
後記 703
參考文獻 705
中文部分 705
英文部分 708
