廣發納斯達克生物科技指數型發起式證券投資基金是廣發基金髮行的一個QDII的基金理財產品
基本介紹
- 基金簡稱：廣發生物科技指數美元QDII
- 基金類型：QDII
- 基金狀態：正常
- 基金公司：廣發基金
- 基金管理費：0.80%
- 首募規模：1.71億
- 託管銀行：中國工商銀行股份有限公司
- 基金代碼：001093
- 成立日期：20150330
- 基金託管費：0.25%
投資目標,投資範圍,投資策略,收益分配原則,
投資目標
本基金採用被動式指數化投資策略，緊密跟蹤納斯達克生物科技指數，力求實現對標的指數的跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化，為投資者提供一個投資美國納斯達克生物科技市場的有效投資工具。
投資範圍
本基金主要投資於納斯達克生物科技指數成份股、備選成份股、以納斯達克生物科技指數為投資標的的指數基金（包括 ETF）等。本基金還可投資全球證券市場中具有良好流動性的其他金融工具，包括已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券市場掛牌交易的普通股、優先股、全球存托憑證和美國存托憑證、房地產信託憑證（可簡稱“REITs”）；已與中國證監會簽署雙邊監管合作諒解備忘錄的國家或地區證券監管機構登記註冊的公募基金；與固定收益、股權、信用、商品指數、基金等標的物掛鈎的結構性投資產品；遠期契約、互換及經中國證監會認可的境外交易所上市交易的權證、期權、期貨等金融衍生產品；銀行存款、短期政府債券等貨幣市場工具以及法律法規或中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會相關規定）。如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的比例限制的，基金管理人在與基金託管人協商一致並履行相關程式後，可相應調整本基金的投資比例規定，不需經基金份額持有人大會審議。
如法律法規或中國證監會變更投資品種的比例限制的，基金管理人在與基金託管人協商一致並履行相關程式後，可相應調整本基金的投資比例規定，不需經基金份額持有人大會審議。
投資策略
（一）資產配置策略
本基金為被動管理的指數型基金，在正常情況下，力爭將本基金淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.5%以內，年跟蹤誤差控制在5%以內。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
本基金對納斯達克生物科技指數成份股、備選成份股及以納斯達克生物科技指數為投資標的的指數基金（包括 ETF）的投資比例不低於基金資產淨值的90%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。
（二）權益類投資策略
1、股票組合構建方法
本基金主要採用完全複製法跟蹤標的指數，以完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合為原則，進行被動式指數化投資。股票在投資組合中的權重原則上將根據標的指數成份券及其權重的變動進行相應調整，以擬合標的指數的業績表現。但若出現較為特殊的情況（例如成分股流動性不足、成份券投資受限、成分股長期停牌、成分股發生變更、成份股權重由於自由流通發生變化、成分股公司行為等），或受基金規模而投資受限，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響等其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合進行適當變通和調整，力爭降低跟蹤誤差。
若部分成分股出現流動性欠佳或停牌等原因而無法按要求進行交易時，基金管理人可以選擇採用合理方法尋求替代，如選擇屬性相近的股票或股票組合，對替代性股票的選擇一般需綜合考慮備選股票和被替代股票的行業所屬、基本面、相關性等多個方面，以達到減少跟蹤誤差的目的。
此外，對於其他無法嚴格按照標的指數進行複製的情況，基金管理人可以根據市場情況，結合經驗判斷，對投資組合進行適當調整，以獲得更接近標的指數的收益率。
2、股票組合調整
（1）定期調整
本基金股票組合根據所跟蹤的納斯達克生物科技指數對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整。
（2）不定期調整
1）與指數相關的調整
當標的指數成份股因增發、送配等股權變動而需進行成份股權重調整時，本基金將根據指數公司發布的調整決定及其需調整的權重比例，進行相應調整。
2）申購贖回調整
根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數。
3）其他調整
對於標的指數成份股，若因其出現停牌限制、存在嚴重的流動性困難、或者財務風險較大、或者面臨重大的不利的司法訴訟、或者有充分而合理的理由認為其被市場操縱等情形時，本基金可以不投資該成份股，而用備選股、甚至現金來代替，也可以選擇與其行業相近、定價特徵類似或者收益率相關性較高的其它股票來代替。
3、目標基金投資策略
本基金基於控制投資組合跟蹤誤差與流動性管理的需要，可投資於與本基金有相近的投資目標、投資策略、且以納斯達克生物科技指數為投資標的的指數基金（包括ETF）。
（三）固定收益類投資策略
本基金將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動性管理為目的，綜合考慮流動性和收益性，構建本基金債券和貨幣市場工具的投資組合。
（四）衍生品投資策略
為了使基金的投資組合更緊密地跟蹤標的指數，本基金可投資於經中國證監會允許的各種金融衍生產品，如與標的指數或標的指數成份股相關的股指期貨、期權、權證以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投資中主要遵循有效管理的投資策略，對沖某些成份股的特殊突發風險和某些特殊情況下的流動性風險，以及利用金融衍生產品的槓桿作用，達到對標的指數的有效跟蹤，同時降低倉位頻繁調整帶來的交易成本。
本基金為被動管理的指數型基金，在正常情況下，力爭將本基金淨值增長率與業績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值控制在0.5%以內，年跟蹤誤差控制在5%以內。如因標的指數編制規則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述範圍，基金管理人應採取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。
本基金對納斯達克生物科技指數成份股、備選成份股及以納斯達克生物科技指數為投資標的的指數基金（包括 ETF）的投資比例不低於基金資產淨值的90%，現金或者到期日在一年以內的政府債券不低於基金資產淨值的5%。
（二）權益類投資策略
1、股票組合構建方法
本基金主要採用完全複製法跟蹤標的指數，以完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合為原則，進行被動式指數化投資。股票在投資組合中的權重原則上將根據標的指數成份券及其權重的變動進行相應調整，以擬合標的指數的業績表現。但若出現較為特殊的情況（例如成分股流動性不足、成份券投資受限、成分股長期停牌、成分股發生變更、成份股權重由於自由流通發生變化、成分股公司行為等），或受基金規模而投資受限，或因基金的申購和贖回等對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響等其他原因導致無法有效複製和跟蹤標的指數時，基金管理人可以對投資組合進行適當變通和調整，力爭降低跟蹤誤差。
若部分成分股出現流動性欠佳或停牌等原因而無法按要求進行交易時，基金管理人可以選擇採用合理方法尋求替代，如選擇屬性相近的股票或股票組合，對替代性股票的選擇一般需綜合考慮備選股票和被替代股票的行業所屬、基本面、相關性等多個方面，以達到減少跟蹤誤差的目的。
此外，對於其他無法嚴格按照標的指數進行複製的情況，基金管理人可以根據市場情況，結合經驗判斷，對投資組合進行適當調整，以獲得更接近標的指數的收益率。
2、股票組合調整
（1）定期調整
本基金股票組合根據所跟蹤的納斯達克生物科技指數對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整。
（2）不定期調整
1）與指數相關的調整
當標的指數成份股因增發、送配等股權變動而需進行成份股權重調整時，本基金將根據指數公司發布的調整決定及其需調整的權重比例，進行相應調整。
2）申購贖回調整
根據本基金的申購和贖回情況，對股票投資組合進行調整，從而有效跟蹤標的指數。
3）其他調整
對於標的指數成份股，若因其出現停牌限制、存在嚴重的流動性困難、或者財務風險較大、或者面臨重大的不利的司法訴訟、或者有充分而合理的理由認為其被市場操縱等情形時，本基金可以不投資該成份股，而用備選股、甚至現金來代替，也可以選擇與其行業相近、定價特徵類似或者收益率相關性較高的其它股票來代替。
3、目標基金投資策略
本基金基於控制投資組合跟蹤誤差與流動性管理的需要，可投資於與本基金有相近的投資目標、投資策略、且以納斯達克生物科技指數為投資標的的指數基金（包括ETF）。
（三）固定收益類投資策略
本基金將主要以降低跟蹤誤差和投資組合流動性管理為目的，綜合考慮流動性和收益性，構建本基金債券和貨幣市場工具的投資組合。
（四）衍生品投資策略
為了使基金的投資組合更緊密地跟蹤標的指數，本基金可投資於經中國證監會允許的各種金融衍生產品，如與標的指數或標的指數成份股相關的股指期貨、期權、權證以及其他衍生工具。本基金在金融衍生品的投資中主要遵循有效管理的投資策略，對沖某些成份股的特殊突發風險和某些特殊情況下的流動性風險，以及利用金融衍生產品的槓桿作用，達到對標的指數的有效跟蹤，同時降低倉位頻繁調整帶來的交易成本。
收益分配原則
1、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為12次，每份基金每次收益分配比例不得低於收益分配基準日每份基金份額該次可供分配利潤的10%，若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配。
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同，基金註冊登記機構將以投資者最後一次選擇的分紅方式為準。
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。對於外幣認購、申購的份額，由於匯率因素影響，存在收益分配後外幣折算淨值低於對應的基金份額面值的可能。
4、本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權。
5、收益分配幣種與其對應份額的認購/申購幣種相同。美元收益分配金額按除權前一日中國人民銀行最新公布的人民幣對美元匯率中間價折算為相應的美元金額。
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
2、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資，投資者可選擇現金紅利或將現金紅利自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅；如投資者在不同銷售機構選擇的分紅方式不同，基金註冊登記機構將以投資者最後一次選擇的分紅方式為準。
3、基金收益分配後基金份額淨值不能低於面值；即基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值。對於外幣認購、申購的份額，由於匯率因素影響，存在收益分配後外幣折算淨值低於對應的基金份額面值的可能。
4、本基金同一類別每一基金份額享有同等分配權。
5、收益分配幣種與其對應份額的認購/申購幣種相同。美元收益分配金額按除權前一日中國人民銀行最新公布的人民幣對美元匯率中間價折算為相應的美元金額。
6、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。
