行權價接近標的證券現價的認購期權(delta≈0.5),或行權價接近標的證券現價的認沽期權(delta≈-0.5);
一般來說,平值期權時間價值最大,交易通常也最活躍,此時,期權向實值還是虛值轉化,方向難以確定,轉為實值則買方盈利,轉為虛值則賣方盈利,故投機性最強,具有最大的時間價值。
行權價接近標的證券現價的認購期權(delta≈0.5),或行權價接近標的證券現價的認沽期權(delta≈-0.5);
一般來說,平值期權時間價值最大,交易通常也最活躍,此時,期權向實值還是虛值轉化,方向難以確定,轉為實值則買方盈利,轉為虛值則賣方盈利,故投機性最強,具有最大的...
1.模型對平值期權的估價令人滿意,特別是對剩餘有效期限超過兩月,且不支付紅利者效果尤佳。2.對於高度增值或減值的期權,模型的估價有較大偏差,會高估減值期權而...
5。平值期權的Γ值最大,深實值或深虛值期權的Γ值則趨近於0。Γ值越大,表明⊿的變化速度愈快,部位風險程度高。期權交易指令術語 ...
對於認購期權,買入方有權利以行權價格從期權的賣出方買入標的證券。對於認沽期權,買入方有權利以行權價格賣出標的證券給賣出方平值期權行權價格的確定方法:根據靠檔...
第二節期權類別一. 看漲期權與看跌期權二. 美式期權與歐式期權三. 實值期權. 平值期權與虛值期權四. 現貨期權與期貨期權第三節期權交易發展史...
期權常用的風險指標包括Delta值,Gamma值,theta值、vega值、rho值。其中,Gamma用來表示Delta值對於標的物價格變動的敏感程度,即期權價格變動相當於標的物價格變動的二...
Delta值(δ),又稱對沖值,指的是衡量標的資產價格變動時,期權價格的變化幅度 。用公式表示:Delta=期權價格變化/標的資產的價格變化。...