嵌入過程

嵌入過程(imbedded process)一種隨機過程.指由在某些特定的時刻對一連續時間參數隨機過程的觀測而得到的離散時間參數隨機過程.設{X (t) }t妻O}是一個連續時間參數隨機過程，如果只在一系列特定的時刻t1 etzet3, "..(在大多數情形中選取過程X (t)發生某類狀態變化的時刻)對X (t)進行觀測，由此人們得到一個離散時間參數隨機過程{Y<n)}y0}.這個新過程在時刻n的狀態由原過程在時刻t。的狀態確定，即Y(n)=X(t)<y0，通常設toe)A.人們把新過程{Y(n),y0}稱為原過程{X<t),tOO}的嵌人過程.

嵌人馬爾可夫鏈是最常見的一類嵌人過程，這時{Y(n),y0}是一馬爾可夫鏈.在理論和套用中，當被研究的隨機過程不是馬爾可夫過程時，利用嵌人馬爾可夫鏈的方法常常能得到較滿意的結果.