基本介紹
內容簡介
本書主要研究實物期權的定價理論和套用。全書以無套利定價理論繼線索，以複製定價、動態規劃為基本工具，以Hilbert空間投影理論為指導，在理論上重點研究非完全市場條件下實物期權的定價與風險對沖問題；在套用上重點研究柔性契約的設計與定價、融資靈活性與企業資本結構理論、不良資產最優處置等。
本書適合於從事實物期權理論與套用研究的人員參考，也可作為高等學校碩士研究生、博士研究生的學習參考書，還可作為青年教師科研和教學的參考資料。
實物期權定價理論與套用研究
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