多頭對沖是指如果投資者在未來一段時間內(如3個月)有現金流流入，計畫購買國債，擔心利率下跌帶來國債價格上漲，導致構造成本增加，投資者可以購買國債期貨多頭契約對沖特定時間內國債價格上漲的風險。
基本介紹
- 中文名：多頭對沖
- 類型：經濟學術語
- 定義：如果投資者在未來一段時間內(如3個月)有現金流流入，計畫購買國債，擔心利率下跌帶來國債價格上漲，導致構造成本增加，投資者可以購買國債期貨多頭契約對沖特定時間內國債價格上漲的風險
多頭對沖是指如果投資者在未來一段時間內(如3個月)有現金流流入，計畫購買國債，擔心利率下跌帶來國債價格上漲，導致構造成本增加，投資者可以購買國債期貨多頭契約對沖特定時間內國債價格上漲的風險。
多頭套期保值是指在即期外匯市場上處於空頭地位的人，即擁有外幣負債的人，為防止將來償付外幣時匯價上升，而在外匯期貨市場上做一筆相應的買進交易。下面舉例說明多頭套期保值的原理。美國進口商預期3個月後需支付進口貨款2500萬日元，即期...
期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所,利用期貨契約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物,對其現在買進準備以後售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。
(一)多頭套期保值 可以用實例說明。例如，美國某一廠商在瑞士有分廠，該分廠有多餘的50萬瑞士法郎，可暫時(如6個月)給美國的廠使用，而美國廠這時也正需要一筆短期資金。最好的辦法是把瑞士的這筆資金轉匯到美國，讓美國廠使用6個...
第三節 對沖模型拓展 一、動態對沖策略 二、最小下方風險對沖模型 第四節 利用股指期貨對沖 一、多頭對沖和空頭對沖 二、改變組合的β值 三、資產配置 四、投資組合保險 第五節 利用國債期貨對沖 一、多頭對沖 二、空頭對沖 三、...
4.1用看漲期權多頭對沖負債 4.2用看跌期權空頭為對沖負債提供資金 4.3用看跌期權多頭對沖資產 4.4用看漲期權空頭為對沖資產提供資金：領子期權 4.5利率上限與利率下限 第5章歐式期權的價值 5.1看跌—看漲期權平價公式 5.2看漲期權...
８５ 通過遠期空頭對沖浮動利率資產１１７ ８６ 通過遠期多頭對沖浮動利率負債１１８ ８７ 例子：通過遠期契約對沖利率風險１１９ 第９章 期貨契約１２５ ９１ 無套利的期貨價格１２５ ９２ 保證金與逐日盯市１２６ ９３...
多頭套期保值 F1 : 期初期貨價格 F2 : 期末期貨價格 S2 : 期末現貨價格 b2 : 期末基差 多頭套保者，當基差意想不到地擴大時虧損，當基差縮小時盈利。空頭套期保值者 空頭套保者，當基差意想不到地擴大時盈利，當基差縮小時虧損。...
根據期貨契約的交易方向不同，套期保值分為兩類：買入套期保值、賣出套期保值。買入套期保值（又稱多頭套期保值）是在期貨市場買入期貨契約，用期貨市場多頭對沖現貨市場上行風險，主要用於降低基金建倉期股票價格大幅上漲的風險；賣出套期保值...
根據期貨契約的交易方向不同，套期保值分為兩類：買入套期保值、賣出套期保值。買入套期保值（又稱多頭套期保值）是在期貨市場買入期貨契約，用期貨市場多頭對沖現貨市場上行風險，主要用於降低基金建倉期股票價格大幅上漲的風險；賣出套期保值...
根據期貨契約的交易方向不同，套期保值分為兩類：買入套期保值、賣出套期保值。買入套期保值（又稱多頭套期保值）是在期貨市場買入期貨契約，用期貨市場多頭對沖現貨市場上行風險，主要用於降低基金建倉期股票價格大幅上漲的風險；賣出套期保值...
根據期貨契約的交易方向不同，套期保值分為兩類：買入套期保值、賣出套期保值。買入套期保值（又稱多頭套期保值）是在期貨市場買入期貨契約，用期貨市場多頭對沖現貨市場上行風險，主要用於降低基金建倉期股票價格大幅上漲的風險；賣出套期保值...
根據期貨契約的交易方向不同，套期保值分為兩類：買入套期保值、賣出套期保值。買入套期保值（又稱多頭套期保值）是在期貨市場買入期貨契約，用期貨市場多頭對沖現貨市場上行風險，主要用於降低基金建倉期股票價格大幅上漲的風險；賣出套期保值...
根據期貨契約的交易方向不同，套期保值分為兩類：買入套期保值、賣出套期保值。買入套期保值（又稱多頭套期保值）是在期貨市場買入期貨契約，用期貨市場多頭對沖現貨市場上行風險，主要用於降低基金建倉期股票價格大幅上漲的風險；賣出套期保值...
例如，某穀物出口商與客戶簽訂了一項預期交售穀物的契約，並同時在期貨市場上做了多頭套期保值。當該出口商在收購穀物時，他可以以基差形式向穀物儲藏商詢購現貨，而該儲藏商在此之前為防止穀物價格下跌，也在期貨市場做了空頭套期保值。...