基於最優增長路徑的資產配置及其動態調整研究

內容簡介

《基於最優增長路徑的資產配置及其動態調整研究》內容主要包括：研究的背景和意義、相關理論背景、基於最優增長路徑的資產配置及其動態調整研究的創新點、主要研究內容與結構安排、多期資產配置的理論模型及其實證、多期資產配置的理論模型。

第一章引言

第一節研究的背景和意義

第二節相關理論背景

第三節本書的創新點、主要研究內容與結構安排

第二章多期資產配置的理論模型及其實證

第一節多期資產配置的理論模型

第二節實證分析

第三章基於增長－安全體系的多期資產配置模型

第一節風險度量方法

第二節均值－方差模型

第三節均值－VaR模型

第四節基於最優增長路徑的增長－安全模型

第五節小結

第四章戰術投資研究

第一節理論上的戰術投資

第二節實際運用中的戰術投資

第三節戰術投資的績效評估

第四節戰術投資方法：最優權重因子法（OAF）

第五節戰術投資方法：Black-Litterman方法

第六節小結

第五章投資績效評價指標及分類信息條件下的風險估算

第一節投資績效評價方法簡介

第二節基於VaR體系的投資績效評估

第三節分類信息條件下的風險估算

第六章結論和展望

第一節主要結論

第二節未來研究方向展望

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