國投瑞銀滬深300金融地產交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

投資目標

本基金通過主要投資於目標ETF基金份額，力爭實現對業績比較基準的緊密跟蹤。

投資範圍

本基金以目標ETF基金份額、標的指數成份股及備選成份股為主要投資對象。此外，為更好地實現投資目標，本基金也可少量投資於非成份股（包含中小板、創業板及其他經中國證監會核准發行的股票）、一級市場新股或增發的股票、衍生工具（權證、股指期貨等）、債券（國債、央行票據、金融債、企業債、公司債、可轉換債券、可分離交易可轉債存債、次級債、短期融資券、中期票據、資產支持證券、地方政府債等）、債券回購、銀行存款等固定收益類資產、現金資產、貨幣市場工具以及中國證監會允許基金投資的其他金融工具（但須符合中國證監會的相關規定）。
如法律法規或監管機構以後允許基金投資其他品種，基金管理人在履行適當程式後，可以將其納入投資範圍。

投資策略

1、資產配置策略
本基金為目標ETF的聯接基金，投資於目標ETF的資產比例不低於基金資產淨值的90%（已申購但尚未確認的目標ETF份額可計入在內）；每個交易日日終在扣除股指期貨契約需繳納的交易保證金後，應當保持不低於基金資產淨值5%的現金或到期日在一年以內的政府債券。本基金將根據市場的實際情況，適當調整基金資產的配置比例，以保證對標的指數的有效跟蹤。
2、目標ETF投資策略
本基金可以通過一級市場申贖的方式或證券二級市場交易的方式進行目標ETF的投資，本基金將根據開放日申購贖回情況，綜合考慮流動性、成本、效率等因素，決定目標ETF的投資方式。此外，本基金還將適度參與目標ETF基金份額交易和申購、贖回的組合套利，以增強基金收益。
3、股指期貨投資策略
為有效控制指數的跟蹤誤差，本基金在注重風險管理的前提下，以套期保值為目的，適度運用股指期貨。本基金利用股指期貨流動性好、交易成本低和槓桿操作等特點，通過股指期貨就本基金投資組合對標的指數的擬合效果進行及時、有效地調整，以提高投資組合的運作效率。
本基金力求將基金淨值收益率與業績比較基準之間的年化跟蹤誤差控制在4%以內，日跟蹤偏離度絕對值的平均值控制在0.35%以內。

收益分配原則

1、本基金的每份基金份額享有同等分配權；
2、在符合有關基金分紅條件的前提下，本基金每年收益分配次數最多為6次，每次收益分配比例不得低於截至收益分配基準日可供分配利潤的20%；
3、若《基金契約》生效不滿3個月可不進行收益分配；
4、本基金收益分配方式分兩種：現金分紅與紅利再投資。投資者可選擇現金紅利或將現金紅利按除權日的基金份額淨值自動轉為基金份額進行再投資；若投資者不選擇，本基金默認的收益分配方式是現金分紅。具體權益分配程式等有關事項遵循中國證券登記結算有限責任公司的相關規定；
5、基金收益分配基準日的基金份額淨值減去每單位基金份額收益分配金額後不能低於面值；
6、基金紅利發放日距離收益分配基準日的時間不得超過15個工作日；
7、法律法規或監管機關另有規定的，從其規定。

國投瑞銀滬深300金融地產交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

基本介紹

投資目標

投資範圍

投資策略

收益分配原則

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