《固定收益證券（第二版）》是2008年中國人民大學出版社出版的圖書，作者是類承曜。本書內容包括債券的基本知識，債券市場和債券交易，債券的收益率，債券價格波動性的衡量等。本書的讀者對象主要是高年級的本科生、研究生、MBA和相關的證券從業人員。
基本介紹
- 書名：固定收益證券（第二版）
- 作者：類承曜
- ISBN：9787300063188
- 頁數：279
- 出版社：中國人民大學出版社
- 出版時間：2008-3-1
- 裝幀：平裝
- 開本：16開
- 字數：334000
- 紙張：膠版紙
內容簡介,作者簡介,目錄,
內容簡介
本書自成體系，既是固定收益證券方面的入門讀物，又對一些債券方面的重要問題進行了深入的介紹，可以滿足不同層次讀者的需要。本書既可以作為本科生的教材，又可以作為研究生的教材，對金融界的相關人員也有很大幫助，可以提高他們對固定收益證券的理解和運用。
筆者希望以一種簡潔、明晰的風格介紹固定收益證券方面最核心的概念、理論、分析方法和工具。本書的內容雖然很全面，涉及與債券有關的幾乎所有內容，但是在內容取捨上仍然遵循始終如一的標準：實用性和操作性。本書理論和實踐緊密結合，既全面地介紹了與固定收益證券有關的基礎理論，又詳細地講述了基礎理論在實踐中的具體套用。本書不但能讓讀者掌握固定收益證券分析的現代方法，為讀者提供一套完整的觀念與工具，而且能讓讀者了解在實踐中如何運用這些觀念和工具。
作者簡介
類承曜，經濟學博士。現任中國人民大學財政金融學院套用金融系副教授、中國人民大學中國財政金融政策研究中心研究員。研究領域為固定收益證券、投資組合管理和金融監管。出版多部學術專著、合著和譯著，並在全國核心期刊上發表文章數十篇。
目錄
第1章 債券的基本知識
第一節 固定收益證券和債券的定義
第二節 債券的風險
第三節 債券的種類
第2章 債券市場和債券交易
第一節 固定收益證券市場的定義和分類
第二節 債券的發行市場
第三節 債券的流通市場和價格形成方式
第四節 債券的結算和交易方式
第五節 債券評級
第3章 債券的價格
第一節 貨幣的時間價值
第二節 債券的價值
第三節 複雜情況下債券價值的計算
第4章 債券的收益率
第一節 債券收益率的衡量
第二節 債券總收益的潛在來源
第三節 衡量債券組合的歷史業績
第5章 債券價格波動性的衡量
第一節 債券價格與收益率的關係
第二節 債券價格波動性的特點
第三節 價格波動性的衡量Ⅰ：基點價格值和價格變化的收益值
第四節 價格波動性的衡量Ⅱ：凸性和久期
第6章 利率決定與利率結構
第一節 利率概述
第二節 名義利率的決定
第三節 利率風險結構
第四節 利率期限結構
第五節 推導收益率曲線
第六節 利用收益率曲線正確計算債券價格
第7章 債券投資組合管理策略
第一節 債券投資組合策略的選擇
第二節 消極的債券組合管理
第三節 積極的債券組合管理
第四節 期限分析
第五節 收益率曲線變動策略
第六節 或有免疫策略
第8章 利率衍生金融工具簡介
第一節 遠期利率契約和利率期貨
第二節 利率期權
第三節 利率互換契約
第四節 利率上限、利率下限和利率雙限
第9章 利率衍生工具的定價
第一節 保證金賬戶交易和套利
第二節 利率遠期契約的現金流模式和遠期價格確定
第三節 利率期貨的定價
第四節 利率期權的定價
第五節 利率互換的定價
第六節 利率上限和利率下限的價值
第10章 附加期權的債券分析
第一節 可贖回債券的特性分析
第二節 可贖回債券價格的確定
第三節 可轉換債券
第四節 附加選擇權債券的收益率和風險衡量
參考文獻
