商業銀行流動性

商業銀行流動性是指商業銀行滿足存款人提取現金、支付到期債務和借款人正常貸款需求的能力。商業銀行提供現金滿足客戶提取存款的要求和支付到期債務本息，這部分現金稱為“基本流動性”，基本流動性加上為貸款需求提供的現金稱為“充足流動性”。保持適度的流動性是商業銀行流動性管理所追求的目標。

基本介紹

• 中文名：商業銀行流動性
• 意義：管理的必要性
• 別名：流動性指標法
• 衡量方法：財務比率指標法

基本信息

管理的必要性

流動性被視為商業銀行的生命線。流動性不僅直接決定著單個商業銀行的安危存亡，對整個國家乃至全球經濟的穩定都至關重要。

1997年爆發的東南亞金融危機中，泰國、馬來西亞、印尼、菲律賓等國家都發生了因客戶擠兌而引發的流動性危機，並迫使大批商業銀行清盤，以致引發了一場波及全球許多國家和地區的金融危機。

衡量方法

財務比率指標法

又叫流動性指標法，是指商業銀行根據資產負債表的有關數據，計算流動性指標，用以衡量商業銀行流動性狀況的預測方法。

1、資產流動性指標

（1）現金狀況指標(Cash position indicator)。（與流動性正相關）

（2）流動性證券指標(Liquid securities indicator)。（與流動性正相關）

（3）淨聯邦頭寸比率(Net federal position)。（與流動性正相關）

（4）能力比率(Capacity ration)。（與流動性負相關）

（5）擔保證券比率(Pledged securities ration)。（與流動性負相關）

2、負債流動性指標

（1）遊資比率(hot money ration)，又稱為熱錢比率。（與流動性正相關）

（2）短期投資對敏感性負債比率。（與流動性正相關）

（3）經紀人存款比率(Deposit brokeage index)。（與流動性負相關）

（4）核心存款比率(Core deposit ration)。（與流動性正相關）

（5）存款結構比率(Deposit composition ration)。（與流動性負相關）

市場信號指標

1、公眾的信心

2、股票價格

3、商業銀行發行債務工具的風險溢價

4、資產售出時的損失

5、履行對客戶的承諾

6、向中央銀行借款的情況

7、資信評級

預測方法

資金來源與運用法

基本步驟為：

(1)存貸款趨勢預測。

(2)存貸款季節性因素預測。

(3) 存貸款周期性因素預測。

(4) 存貸款預測值為趨勢性存貸款、季節性因素與周期性因素之和：

存（貸）款預測值=趨勢預測+季節性因素+周期性因素

(5) 流動性需求預測=貸款變化的預測值+法定準備金變化值-存款變化的預測值

資金結構法

該方法根據商業銀行資金來源穩定性的高低，相應提取不同比例的流動性準備，同時根據銀企關係，確定新增合理貸款數額，這兩項合計構成一定時期內商業銀行總的流動性需求。

在這種方法中，商業銀行的存款和其他資金來源可以分為以下三類：

(1)遊資負債。

(2)易變負債。

(3)穩定資金。

根據上述三類負債的穩定性程度，相應提取不同比例的流動性準備。例如，對遊資負債提取95%的流動性準備，對易變負債持有30%的流動性準備，對於穩定資金持有不超過15%的流動性準備。這些比例的確定大多根據經驗掌握，並非千篇一律。在上述假定條件下，則負債流動性準備公式如下：

負債流動性準備=95%（遊資負債-法定準備）+30%×（易變負債-法定準備）+15%×（穩定資金-法定準備）

在貸款方面，根據盛行的保持客戶關係原則，商業銀行應儘量滿足客戶的合理貸款需求，以建立與客戶的長期合作關係。因此，商業銀行必須估計最大可能的新增貸款額，並保持100%的流動性準備。商業銀行的總流動性需求公式如下：

流動性總需求=負債流動性需求+貸款流動性需求=95%×（遊資負債-法定準備）+30%×（易變負債-法定準備）+15%×（穩定資金-法定準備）+100%×預計新增貸款

機率分析法

在商業銀行流動性管理中，可藉助數學中機率論有關方法來分析其流動性狀況，這種方法便稱為機率分析法。