協整理論與波動模型：金融時間序列分析及套用

《協整理論與波動模型金融時間序列分析及套用》是2009年5月1日清華大學出版社出版的圖書，作者是張世英。

基本介紹

• 書名：協整理論與波動模型：金融時間序列分析及套用
• 作者：張世英
• ISBN：9787302196976
• 頁數：465頁
• 出版社：清華大學出版社
• 出版時間：2009年5月1日
• 裝幀：平裝
• 開本：16開
• 版次：2
• 條形碼：9787302196976
• 正文語種：簡體中文

作者簡介

張世英，男，北京市人，1960年北京大學數學力學系畢業，1970年以前在國防部第五研究院和酒泉基地從事我國早期火箭的測軌研究工作，1978年後在天津大學系統工程所和管理學院從事系統辨識,社會經濟系統分析,社會經濟系統建模，規劃與控制等領域的研究工作，先後主持，完成八項國家自然科學基金項目,多項部，委和天津市軟科學研究項目，先後獲國家科技進步獎二等獎一項(1987年),原國家教委科技進步獎三等獎一項(1993年),原煤炭部管理科學優秀成果一等獎一項(1997年),天津市科技進步三等獎兩項(1994年,2002年),天津市社會科學優秀成果一等獎一項(2006年)，現為天津大學管理學院教授,管理科學與工程博士點博士生導師，目前已培養已獲得博士學位的博士80名,碩士約250名，在社會經濟系統分析，規劃與控制和數量經濟等領域在國內外發表大量論文,僅在數量經濟方面發表論文計250餘篇，主編《測量實踐的數據處理》,《非均衡經濟計量建模與控制》,《金融時間序列分析》等著作和教材10部，1989—1990年以訪問學者身份訪問美國明尼蘇達大學經濟系,從事非均衡經濟計量建模研究，目前是“世界教科文衛組織”專家成員,並擔任《系統工程學報》,《信息與控制》等多家學術刊物編委。

樊智,男,1976年生,山西人，分別於2000年3月和2003年3月在天津大學管理學院獲管理學碩士和工學博士學位,師從張世英教授，曾在國內外核心學術期刊，會議發表論文近二十篇,主要研究方向為金融時間序列分析和金融工程。

內容簡介

《協整理論與波動模型:金融時間序列分析及套用(第2版)》論述了時間序列的協整理論和金融時間序列波動性模型的原理、方法和實際套用。在時間序列的協整理論方面，包括單位根過程的極限分布和檢驗，單方程和系統方程協整關係的估計和檢驗，非線性、長記憶協整關係的建模和檢驗問題，協整系統的貝葉斯分析及變結構協整的理論、方法等。在金融時間序列波動模型方面，包括自回歸條件異方差（ARCH）模型的各類一維和多維模型體系及各類隨機波動（SV）模型的性質、模型參數估計和檢驗問題，討論了變結構波動模型的建模及其套用等。金融波動性問題是當今金融分析中的重要課題，《協整理論與波動模型:金融時間序列分析及套用(第2版)》探討了金融波動及其持續性的市場機制，建立了在金融波動持續性基礎上的資本資產定價模型和金融風險規避策略等。書中詳細討論了高頻金融時間序列分析與建模問題，研究了各類高頻時間序列已實現波動率的計算方法和統計性質，討論了超高頻數據持續期的ACD類和SCD類兩類模型。書中還討論了小波方法在金融時間序列波動分析和建模方面的套用;討論了各類連續時間資產收益模型及參數估計的MCMC方法。

圖書目錄

第1章 時間序列分析

1.1 時間序列的一般模型

1.2 向量平穩時間序列，向量自回歸模型

1.3 非平穩隨機過程與單整序列

1.4 長記憶時間序列

參考文獻

第2章 單位根檢驗

2.1 單位根過程

2.2 單整過程的極限分布

2.3 單位根檢驗

2.4 有單位根的向量自回歸過程

參考文獻

第3章 協整理論與方法

3.1 協整與誤差校正模型

3.2 單一方程協整關係的估計和檢驗

3.3 系統方程協整關係的估計和檢驗

3.4 協整系統的貝葉斯分析

3.5 向量分整序列的線性協整分析

3.6 協整系統的預測

3.7 單整時間序列的非線性變換

參考文獻

第4章 季節單整和協整

4.1 季節單整和協整及其檢驗

4.2 貝葉斯季節協整檢驗

附錄Lagrange多項式近似定理

參考文獻

第5章 非線性協整理論

5.1 非線性協整的含義

5.2 非線性協整關係的估計和檢驗

5.3 非線性協整關係的存在性研究

5.4 基於小波神經網路的非線性協整建模

5.5 線性協整系統誤差校正模型的非線性形式

5.6 長記憶向量時間序列的非線性協整關係

5.7 變結構協整與建模

參考文獻

第6章 ARCH模型

6.1 短記憶ARCH模型族

6.2 長記憶ARCH模型

6.3 分整增廣GARCH-M模型

6.4 面板數據的GARCH模型族

6.5 GARCH模型的若於統計性質

6.6 ARCH模型族的建模問題

6.7 ARCH模型診斷分析與變結構模型

6.8 GARCH過程對應的隨機微分方程

6.9 存在條件異方差的單位根檢驗

6.1 0向量GARCH模型及建模問題

6.1 1向量GARCH過程的持續性和協同持續性

6.1 2時間序列條件矩的持續和協同持續性

參考文獻

第7章 隨機波動模型

7.1 基本SV模型及其統計性質

7.2 擴展SV模型

7.3 SV模型的參數估計方法

7.4 基於禁忌遺傳算法的偽極大似然估計方法與MonteCarlo研究

7.5 長記憶SV模型的估計及套用

7.6 變結構SV模型

7.7 SV過程的聚合及邊際化

7.8 SV過程的持續性和協同持續性

7.9 SV模型與GARCH模型的比較

7.1 0平方根隨機自回歸波動模型

參考文獻

第8章 金融市場波動性分析

8.1 金融市場的波動特性

8.2 分形市場理論與金融波動的市場機制

8.3 分形市場中的資本資產定價研究

8.4 金融波動持續性及金融風險規避策略

8.5 具有方差持續性的資本資產定價研究

8.6 具有方差持續性的套利定價研究

8.7 VaR的波動持續性研究

參考文獻

第9章 高頻金融時間序列分析與建模

9.1 日曆效應及其計量方法

9.2 已實現波動理論

9.3 基於已實現波動的波動持續和協同持續性

9.4 已實現極差波動與已實現雙(多)冪次變差

9.5 超高頻金融時間序列的持續期模型(Ⅰ)

9.6 超高頻金融時間序列的持續期模型(Ⅱ)

參考文獻

第10章 金融時間序列分析的小波方法

10.1 離散小波變換與多分辨分析

10.2 基於小波方法的金融波動分析

10.3 基於小波方法的協整分析

10.4 多分辨持續及協同持續

10.5 基於小波方法的LMSV模型分析

參考文獻

第11章 連續時間模型及其套用

11.1 金融資產收益連續時間模型的一般分析

11.2 資產價格的拋物線跳躍擴散模型

11.3 連續時間SV模型及套用

11.4 連續時間資產收益變結構模型

參考文獻

附錄

附表1 DF檢驗臨界值表

附表2 DF的t檢驗臨界值表

附表3 似然比檢驗表

附表4 協整回歸檢驗臨界值表

附表5 協整檢驗的臨界值回響面表

附表6 跡統計量檢驗臨界值表

附表7 λ-max檢驗臨界值表

附表8 季節單位根檢驗臨界值表

附表9 季節協整檢驗臨界值表

作者簡介