相關詞條
- 到期日效應
所謂“到期日效應”,是指股指期貨契約臨近到期時,由於交易中買賣失衡而導致標的指數及其成份股的成交量和波動性顯著增大的現象。 而影響股指期貨“到期日效應”的因素...
- 交割日效應
媒體上現在經常提到一個名詞叫交割日效應,那么什麼是交割日效應呢?自從推出了股指期貨交易以後,有關“交割日效應”的討論就一直很多。所謂的“交割日效應”是指在...
- 期指交割日效應
2010年5月21日,中國證券市場將迎來一個從未遇到過的事件,那就是滬深300指數IF1005契約將迎來首一個交割日。“到期日效應”會否出現再度成為了投資者關注的焦點。...
- 期指交割日
期指交割日定義 期指交割日效應也被稱為期指到期日效應,是指在股指期貨結算日當天,期貨和現貨的成交量和波動率都會顯著增加的現象。其產生原因是由於股指期貨採用...
- 股指期貨交易規則
業內人士表示,股票市場通常有“月末效應”,許多法人單位因做賬原因,會頻繁進行交易,因此月末波動會較大。而股指期貨也有“到期日效應”,許多資金會在到期日平倉,...
- 滬深300股指期貨契約
業內人士表示,股票市場通常有“月末效應”,許多法人單位因做賬原因,會頻繁進行交易,因此月末波動會較大。而股指期貨也有“到期日效應”,許多資金會在到期日平倉,...
- 現貨市場
即便A股市場出現了到期日暴漲或暴跌效應,投資者也不必恐慌,應以不變應萬變。到期日過後股指又會趨於平穩。4、股指期貨將助漲助跌現貨股指。股指期貨價格通過套期...
