利率預測互換(interest rate anticipation swap )是2016年公布的管理科學技術名詞。
基本介紹
- 中文名:利率預測互換
- 外文名:interest rate anticipation swap
- 所屬學科:管理科學技術
- 公布時間:2016年
利率預測互換(interest rate anticipation swap )是2016年公布的管理科學技術名詞。
利率預測互換(interest rate anticipation swap )是2016年公布的管理科學技術名詞。定義根據對未來利率的預期而做的轉換。出處《管理科學技術名詞》第一版。1...
利率互換(Interest Rate Swap)商務印書館《英漢證券投資詞典》解釋:利率互換(interest rate swap)。亦作:利率掉期。一種互換契約。契約雙方同意在未來的某一特定日期以未償還貸款本金為基礎,相互交換利息支付。利率互換的目的是減少融資...
利率預期互換 利率預期互換是直接利用對整個市場利息率的預期變動來獲取利潤。比如說,在預期收益率整體上會提高的條件下,管理人員會用相應金額的短期債券來替換長期債券。這是因為長期債券在一定的收益率提高的幅度下,由於其存續期限較長...
利率互換是指雙方同意在未來的一定期限內根據同種貨幣的同樣的名義本金交換現金流,其中一方的現金流根據浮動利率計算出來,而另一方的現金流根據固定利率計算。互換的期限通常在2年以上,有時甚至在15年以上。貨幣互換 貨幣互換是將一種...
由於交易者們對幣值變動預測不同,且有甘願承擔風險的投機者參與,這種為保值、規避風險而進行的互換是能夠完成的。在利率互換中,為避免利率上升帶來的損失,有浮動利率負債的交易者與負債數額相同的名義本金的固定額互換,所收的浮動利率...
固定期限交換利率是兩個固定年期的利率資產交換利率之間的利差。交易雙方就特定周期不同計息方式的資產,相互交換結算支付利息。交換的主要類型,為固定利率與浮動利率的利率交換。CMS時效 CMS固定年期最短為1年,最長為30年;為市場廣泛...
CMS的特點是交換雙方中,一方的利率會根據市場上的掉期利率(不是LIBOR)進行階段性調整;另一方的利率則一般是LIBOR、固定利率或其他形式的有固定期限的利率。產品目標市場:1. 希望維持負債久期的公司或者投資者 2. 希望通過預測利率...
通過計算利率敏感性缺口來預測商業銀行所承擔的利率風險,是一個有效而科學的方法。2.4 引入金融工程弱化利率風險 將金融工程引入利率風險管理中,充分運用各類衍生金融工具,如遠期契約、利率期貨、利率期權、利率上下限和利率互換等來規避...
因此,即使通過計算、分析說明現在進行債券調換是可行的,仍然要對今後利率的升降進行預測。如果利率不斷地下降,那么公司應該等待一個更恰當的時機去進行債券調換,以使債券調換產生更大的淨現值。把握住債券調換的最佳時機不是一件容易的...
(二)積極型投資策略——利率預測法 積極型投資策略,是指投資者通過主動預測市場利率的變化,採用拋售一種國債併購買另一種國債的方式來獲得差價收益的投資方法。這種投資策略著眼於債券市場價格變化所帶來的資本損益,其關鍵在於能夠準確...