利率期限結構模型：理論與實證

內容簡介

《利率期限結構模型:理論與實證》系統地研究了靜態利率期限結構模型和動態利率期限結構模型，並緊密結合中國債券市場的實際，開展了實證與套用研究。全書共分10章，具體包括利率期限結構概述、基於直接推導法的國債收益率曲線模型、基於樣條函式的利率期限結構模型、利率期限結構參數擬合模型、模糊利率期限結構模型、基於線性規劃的利率期限結構模型、基於遺傳算法的靜態利率期限結構組合最佳化模型、均衡利率期限結構模型、無套利利率期限結構模型、非參數利率期限結構模型。《利率期限結構模型——理論與實證》可作為金融學、金融工程、管理科學、套用數學、經濟管理等有關專業的高年級學生、研究生以及MBA學員的參考書，亦可為金融管理和企業管理從業人員提供決策支持。

圖書目錄

總序

前言

第1章利率期限結構概述：

1.1 利率期限結構理論

1.1.1 利率的種類

1.1.2 利率期限結構的概念與作用

1.1.3 傳統利率期限結構理論

1.1.4 現代利率期限結構理論

1.2 利率期限結構模型

1.2.1 靜態利率期限結構模型

1.2.2 動態利率期限結構模型

1.3 小結

第2章基於直接推導法的國債收益率曲線模型

2.1 基於回歸擬合的國債收益率曲線模型

2.1.1 國債收益率曲線回歸模型

2.1.2 實證分析

2.2 基於神經網路的國債收益率曲線模型

2.2.1 BP與RBF神經網路

2.2.2 實證分析

2.3 小結

第3章基於樣條函式的利率期限結構模型

3.1 基本樣條函式模型

3.1.1 建模原理

3.1.2 多項式樣條函式利率期限結構

3.1.3 指數樣條函式利率期限結構

3.1.4 B樣條函式利率期限結構

3.2 擴展的樣條函式模型

3.2.1 L1立方樣條函式利率期限結構

3.2.2 分位數樣條函式利率期限結構

3.2.3 自由節點樣條利率期限結構模型

3.2.4 懲罰樣條函式利率期限結構

3.3 實證分析

3.3.1 多項式樣條函式利率期限結構模型實證分析

3.3.2 指數樣條函式利率期限結構模型實證分析

3.3.3 自由節點樣條函式利率期限結構模型實證分析

3.3.4 懲罰樣條函式利率期限結構模型實證分析

3.4 套用研究

3.4.1 一種基於樣條函式利率期限結構的投資方法

3.4.2 基於利率期限結構模型的淨現值公式

3.5 小結

第4章利率期限結構參數擬合模型

4.1 基本參數模型

4.1.1 Nelson-Siegel模型

利率期限結構模型：理論與實證

基本介紹

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