信貸風險模型設計套用入門

基本介紹

內容簡介

《信貸風險模型設計套用入門》由經濟日報出版社出版。

作者簡介

張俊，從事信貸金融風險管理二十餘年。現擔任美國發現金融服務公司(DISCOVERFINANCIAL SERVICES)發現信用卡首席信貸官、副總裁。2008年籌劃並建立高沃信息技術(上海)有限公司，2008—2010年聞擔任高沃公司董事長。l994—2004年間曾在美國運通公司(AMERICAN EXPRESS)擔任過模型精算師、信息分析總監、決策科學副總裁等要職。擁有美國俄克拉何馬州立大學(OKLAHOMA STATE UNIVERSITY)農業經濟學博士學位、美國阿肯州立大學{ALCORN STATE UNIVERSITY)農業經濟學碩士學位、武漢大學學士學位。

圖書目錄

序
第一章導言
第二章信貸市場
一、信貸市場的發展
二、信貸產品的類別
三、信貸市場的結構
四、信貸市場的供求關係
第三章信貸風險的定義
一、信貸風險的概念
二、信貸風險的衡量
第四章信貸風險的評估
一、信貸風險評估的意義
二、信貸風險評估的函式分布
三、信貸期望風險值和意外風險值計算
第五章信貸風險模型的建立
一、信貸模型概念和含義
二、建立模型的指導原則
三、建立模型的具體步驟
第六章常用的信貸模型
一、統計性模型
二、神經網路性模型
三、決策性樹狀模型
四、商業性信貸模型
第七章建模常見的問題
一、模型應變數的定義問題
二、模本應變數的觀察數量問題
三、模本排斥對象還貸表現推斷問題
第八章信貸模型的合理套用
結束語
參考文獻

文摘

著作權頁：

在建立信貸風險模型之前，每一位精算分析師都必須回答兩個問題：一是為什麼要建立模型？二是需要建立什麼樣的模型？在建模的實際操作過程中，很多精算分析師往往忽視了建立模型的最終目的是為了解決實際的商業問題，錯把目標定為只是為了建立一個數理性模型，而不是定為是為了解決實際的商業決策問題。在很多情況下，所建立的模型在理論上非常完整，數理上非常複雜，作為理論模型或學術論文無懈可擊，而在很多情況下，此種類型的模型往往與實際脫節，而且其複雜的模型公式又使其套用困難。因此，我們建立模型的目的一定要明確，在建模的過程中，必須充分認識到模型其實只是作為解決實際商業問題的一個工具，準確地套用到實踐中才能實現其真正的價值。當我們在選擇需要建立什麼樣的模型時，必須對所要解決的實際商業問題做一個全面的了解，仔細分析相關數據及歷史資料等。模型的最終選擇一定要在比較各個供選模型的理論基礎與實際問題相結合的基礎上，通過分析其歷史數據及相關函式分布，擇優選擇。所選模型的理論基礎和其歷史數據的相關函式分布一定要吻合，不然所得的結果與實際情況會有很大偏差。我們在建立模型的過程中，應該遵循以下十大原則：
1.運用常識和經濟理論。我們要運用顯而易見的常識及經濟現象來分析問題、設計模型和解釋變數參數，不能只照搬書本上的理論模型或閉門造車。

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