《中國科技金融創新與政策研究》是2015年12月28日由中國金融出版社出版的圖書，作者是闕方平、曾繁華、王飛。
基本介紹
- 書名：中國科技金融創新與政策研究
- 作者：闕方平、曾繁華、王飛
- ISBN：7-5049-978-7-5049-81
- 頁數：401
- 定價：￥ 55.00 元
- 出版社：中國金融出版社
- 出版時間：2015-12-28
- 裝幀：平
- 開本：異16開
內容簡介,作者簡介,章節目錄,
內容簡介
實現創新驅動發展戰略，離不開金融體系的支持。湖北省提出的武漢城市圈金融改革總體方案就是把科技金融作為主題，實施科技強省戰略。湖北省是科教大省，目前全省有普通高等院校123所，在校大學生人數達130多萬人，居全國前列。但是在科技成果轉化方面，官產學研之間未能有效結合，科技優勢沒有轉化為現實生產力。一方面，是由於一些政策與體制因素，另一方面，就是科技金融發展不足，支持不夠。我國金融支持科技創新方面問題和矛盾有很多，諸如：財政投入不足與科技研發資金需求巨大的矛盾；銀行審慎經營與高科技企業風險較高的矛盾；創投風投逐利要求與退出渠道不暢的矛盾；科技保險、擔保不足與高科技企業資金需求旺盛的矛盾……。這一系列問題和矛盾制約了我國科技研發和轉化。
《中國科技金融創新與政策研究》重點對這些問題進行了系統的梳理、分析，研究了國內外關於科技金融的理論與實踐，對照問題從財政、銀行、擔保、保險、創投風投和資本市場等方面提出了我國科技創新與金融創新結合的路徑與對策。
作者簡介
闕方平，男，漢族，1963年11月出生，湖北省京山縣人，博士研究生。2006年4月至今任中國銀行業監督管理委員會湖北監管局（湖北銀監局）副局長、黨委委員。分管政策法規處、非現場監管一處、現場檢查一處、合作金融機構監管處工作。
章節目錄
1 第一章 概論
1 第一節 銀行監管統計的概念
1 一、銀行監管的含義
4 二、銀行監管統計的含義
7 三、銀行監管統計與其他銀行統計信息的關係
7 四、銀行監管統計與巴塞爾協定
8 第二節 銀行監管統計的內容
9 一、銀行風險
12 二、銀行資本
14 三、信用風險
15 四、市場風險
17 五、操作風險
18 六、流動性風險
19 七、其他資本要求
19 第三節 銀行監管統計的基本規則與方法
19 一、銀行業務與銀行財務報表
21 二、銀行監管統計的基本規則
22 三、銀行監管統計的基本方法
25 本章小結
26 本章重要概念
26 思考題
26 本章參考文獻
27 第二章 巴塞爾協定
27 第一節 巴塞爾委員會
27 一、巴塞爾委員會的歷史
28 二、巴塞爾委員會的功能
29 三、巴塞爾委員會的組織架構
31 四、巴塞爾委員會檔案的性質
32 第二節 巴塞爾協定的發展
32 一、巴塞爾協定玉
35 二、巴塞爾協定域
38 三、巴塞爾協定芋
43 第三節 巴塞爾協定在中國的實施
43 一、銀行商業化轉型初期的資本監管: 1994—2003 年
44 二、市場化銀行體制形成時期的資本監管: 2004—2012 年
48 三、後危機時期的審慎監管框架: 2013 年至今
54 本章小結
55 本章重要概念
55 思考題
55 本章參考文獻
57 第三章 銀行資本統計
57 第一節 銀行資本概述
57 一、銀行資本的意義
58 二、銀行資本的表現形式
62 第二節 監管資本計量與統計的國際規則
62 一、監管資本統計的基本要求
62 二、監管資本統計的國際最新進展
69 三、監管資本與資本調整的原理
72 四、監管資本統計的傳統內容
73 第三節 我國銀行監管資本的統計與計量
73 一、我國監管資本統計工作的發展
75 二、我國原辦法下的監管資本統計
76 三、我國新辦法下的資本監管統計
84 四、我國監管資本統計未來的發展和完善
85 本章小結
87 本章重要概念
87 思考題
87 本章參考文獻
88 第四章 信用風險
88 第一節 信用風險概述
88 一、信用風險的基本概念
89 二、信用風險管理的基本手段
91 第二節 信用風險計量與資產質量統計指標
91 一、信用風險計量的基本原理
94 二、資產質量統計指標
98 三、信用風險加權資產統計
99 第三節 信用風險加權資產———標準法
99 一、巴塞爾委員會資本協定規定的標準法
102 二、銀監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》對權重法的規定
105 第四節 信用風險加權資產———內部評級法
105 一、內部評級法概述
109 二、我國商業銀行信用風險暴露分類
111 三、風險加權資產計量
112 四、風險參數的計量
120 五、非零售信用風險暴露評級體系概述
125 六、零售風險暴露風險分池體系的設計
126 本章小結
127 本章重要概念
127 思考題
127 本章參考文獻
129 第五章 市場風險
129 第一節 市場風險概述
129 一、市場風險的概念及其涉及的業務
130 二、市場風險的類別
133 第二節 市場風險計量及主要監管指標
133 一、市場風險計量的基本原理
136 二、市場風險監管統計指標
139 第三節 市場風險加權資產統計
140 一、標準法
157 二、內部模型法
163 第四節 我國市場風險的計量與統計
163 一、我國市場風險計量相關監管政策的演進
164 二、我國銀行市場風險資本計量與國際標準間的差異
165 三、我國商業銀行市場風險計量的實踐
166 本章小結
167 本章重要概念
167 思考題
168 本章參考文獻
169 第六章 操作風險
169 第一節 操作風險概述
169 一、操作風險基本概念
170 二、操作風險類型
172 第二節 操作風險計量———基本指標法和標準法
172 一、基本指標法
173 二、標準法
177 三、基本指標法和標準法的實施條件
178 四、中國銀監會對操作風險基本指標法和標準法的實施要求
181 第三節 操作風險計量———高級計量法
182 一、高級計量法的主要方法
184 二、高級計量法實施條件
190 三、中國銀監會對操作風險高級法實施的要求
194 四、操作風險損失數據
194 本章小結
195 本章重要概念
195 思考題
195 本章參考文獻
197 第七章 流動性風險
197 第一節 流動性風險概述
197 一、流動性的概念
197 二、流動性風險的內涵與特徵
199 三、流動性風險等級的評估標準
200 第二節 流動性風險管理
200 一、流動性風險管理體系
200 二、流動性風險管理政策和程式
201 三、流動性風險內部控制體系
202 四、流動性風險日常報告
203 五、商業銀行流動性風險前瞻性預警指標
204 六、流動性風險監測
207 第三節 流動性風險常用評估及預測方法
207 一、流動性比率/ 指標法
208 二、現金流分析法
209 三、缺口分析法
209 四、久期分析法
210 第四節 流動性風險監管指標和監測參考指標
210 一、流動性風險監管指標
212 二、流動性風險監測參考指標
216 三、其他可參考指標
216 第五節 流動性覆蓋率和淨穩定融資比例
216 一、流動性覆蓋率
233 二、銀監會對淨穩定融資比例的總體要求
237 三、流動性覆蓋率與淨穩定融資比例綜合分析
239 第六節 流動性壓力測試
239 一、流動性情景分析
240 二、壓力測試參考情景
241 三、流動性風險壓力測試的管理
244 四、流動性風險的應急處理
244 本章小結
245 本章重要概念
245 思考題
246 本章參考文獻
247 第八章 資產負債及盈利性統計
247 第一節 資產負債統計
247 一、會計角度的資產負債表
251 二、監管角度的資產負債統計
258 三、資產負債監管統計與會計資產負債表的異同
259 第二節 盈利情況統計
259 一、銀行監管與盈利性統計
260 二、會計利潤表的主要內容
262 三、監管盈利性統計的主要內容
266 本章小結
267 本章重要概念
267 思考題
267 本章參考文獻
268 第九章 表外業務風險
268 第一節 表外業務概述
268 一、表外業務的概念
269 二、表外業務的分類
274 三、表外業務的發展
275 第二節 表外業務風險的計量與統計
275 一、表外業務信用風險的計量
276 二、表外業務市場風險的計量
278 三、表外業務流動性風險的計量
279 四、表外業務風險加權資產的計量
281 第三節 我國表外業務風險的計量與統計
281 一、我國表外業務風險的發展
282 二、我國表外業務統計的基本原則
282 三、我國表外業務的基本狀況統計
284 四、我國表外業務信用風險統計
285 五、我國表外業務市場風險統計
285 六、我國表外業務流動性風險統計
286 七、我國表外業務資本充足率統計
292 本章小結
293 本章重要概念
293 思考題
293 本章參考文獻
294 第十章 資本監管與巨觀審慎監管
294 第一節 巨觀審慎監管概述
294 一、巨觀審慎監管的概念
296 二、微觀審慎、巨觀審慎與貨幣政策
296 三、巨觀審慎監管與金融穩定機制
297 四、巨觀審慎監管框架
299 第二節 逆周期資本監管安排
300 一、資本監管與銀行體系的順周期效應
301 二、逆周期資本監管框架的組成部分
304 三、逆周期超額資本要求的運作機制
306 第三節 系統重要性銀行監管框架
307 一、“太大不能倒冶問題的成因
308 二、系統重要性金融機構的總體監管框架
310 三、全球系統重要性銀行的評估方法和附加資本要求
313 四、國內系統重要性銀行監管安排
314 第四節 槓桿率監管
315 一、槓桿率的定義
316 二、槓桿率監管的目標
317 三、槓桿率監管規則的設計
319 四、中國商業銀行槓桿率監管問題
320 本章小結
321 本章重要概念
321 思考題
321 本章參考文獻
323 第十一章 監管統計分析與套用
323 第一節 監管統計分析套用的基本框架
323 一、監管統計分析的目標與內容
325 二、監管統計分析的重點與要求
327 三、監管統計分析的技術與方法
329 第二節 監管統計分析在微觀監管中的套用
329 一、監管統計在日常監管分析中的套用
330 二、統計分析在風險評估中的套用
332 三、統計分析在監管評級中的套用
333 四、統計分析在銀行風險預警中的套用
334 五、統計分析在壓力測試中的套用
335 第三節 監管統計在巨觀審慎監管中的作用
335 一、巨觀審慎監管的內容與實施
336 二、銀行業總體運行統計分析
340 三、監測系統性風險其他統計與分析
342 四、巨觀審慎監管措施與銀行監管統計
345 本章小結
346 本章重要概念
346 思考題
346 本章參考文獻
347 第十二章 信息披露
347 第一節 信息披露的發展與規定
347 一、巴塞爾資本協定下信息披露的發展過程
349 二、巴塞爾資本協定關於信息披露的主要目的
349 三、巴塞爾資本協定有關信息披露的規定
352 第二節 信息披露的內容
352 一、資本結構和資本充足率
353 二、信用風險
355 三、市場風險
357 四、操作風險
357 五、流動性風險
358 第三節 我國商業銀行信息披露
358 一、我國監管對資本信息披露的要求
359 二、信息披露的責任和基本原則
359 三、信息披露的實施條件
360 四、與會計信息披露的關係
360 五、信息披露的內容與要求
367 六、信息披露的模板與要求
374 本章小結
376 本章重要概念
376 思考題
376 本章參考文獻
1 第一節 銀行監管統計的概念
1 一、銀行監管的含義
4 二、銀行監管統計的含義
7 三、銀行監管統計與其他銀行統計信息的關係
7 四、銀行監管統計與巴塞爾協定
8 第二節 銀行監管統計的內容
9 一、銀行風險
12 二、銀行資本
14 三、信用風險
15 四、市場風險
17 五、操作風險
18 六、流動性風險
19 七、其他資本要求
19 第三節 銀行監管統計的基本規則與方法
19 一、銀行業務與銀行財務報表
21 二、銀行監管統計的基本規則
22 三、銀行監管統計的基本方法
25 本章小結
26 本章重要概念
26 思考題
26 本章參考文獻
27 第二章 巴塞爾協定
27 第一節 巴塞爾委員會
27 一、巴塞爾委員會的歷史
28 二、巴塞爾委員會的功能
29 三、巴塞爾委員會的組織架構
31 四、巴塞爾委員會檔案的性質
32 第二節 巴塞爾協定的發展
32 一、巴塞爾協定玉
35 二、巴塞爾協定域
38 三、巴塞爾協定芋
43 第三節 巴塞爾協定在中國的實施
43 一、銀行商業化轉型初期的資本監管: 1994—2003 年
44 二、市場化銀行體制形成時期的資本監管: 2004—2012 年
48 三、後危機時期的審慎監管框架: 2013 年至今
54 本章小結
55 本章重要概念
55 思考題
55 本章參考文獻
57 第三章 銀行資本統計
57 第一節 銀行資本概述
57 一、銀行資本的意義
58 二、銀行資本的表現形式
62 第二節 監管資本計量與統計的國際規則
62 一、監管資本統計的基本要求
62 二、監管資本統計的國際最新進展
69 三、監管資本與資本調整的原理
72 四、監管資本統計的傳統內容
73 第三節 我國銀行監管資本的統計與計量
73 一、我國監管資本統計工作的發展
75 二、我國原辦法下的監管資本統計
76 三、我國新辦法下的資本監管統計
84 四、我國監管資本統計未來的發展和完善
85 本章小結
87 本章重要概念
87 思考題
87 本章參考文獻
88 第四章 信用風險
88 第一節 信用風險概述
88 一、信用風險的基本概念
89 二、信用風險管理的基本手段
91 第二節 信用風險計量與資產質量統計指標
91 一、信用風險計量的基本原理
94 二、資產質量統計指標
98 三、信用風險加權資產統計
99 第三節 信用風險加權資產———標準法
99 一、巴塞爾委員會資本協定規定的標準法
102 二、銀監會《商業銀行資本管理辦法(試行)》對權重法的規定
105 第四節 信用風險加權資產———內部評級法
105 一、內部評級法概述
109 二、我國商業銀行信用風險暴露分類
111 三、風險加權資產計量
112 四、風險參數的計量
120 五、非零售信用風險暴露評級體系概述
125 六、零售風險暴露風險分池體系的設計
126 本章小結
127 本章重要概念
127 思考題
127 本章參考文獻
129 第五章 市場風險
129 第一節 市場風險概述
129 一、市場風險的概念及其涉及的業務
130 二、市場風險的類別
133 第二節 市場風險計量及主要監管指標
133 一、市場風險計量的基本原理
136 二、市場風險監管統計指標
139 第三節 市場風險加權資產統計
140 一、標準法
157 二、內部模型法
163 第四節 我國市場風險的計量與統計
163 一、我國市場風險計量相關監管政策的演進
164 二、我國銀行市場風險資本計量與國際標準間的差異
165 三、我國商業銀行市場風險計量的實踐
166 本章小結
167 本章重要概念
167 思考題
168 本章參考文獻
169 第六章 操作風險
169 第一節 操作風險概述
169 一、操作風險基本概念
170 二、操作風險類型
172 第二節 操作風險計量———基本指標法和標準法
172 一、基本指標法
173 二、標準法
177 三、基本指標法和標準法的實施條件
178 四、中國銀監會對操作風險基本指標法和標準法的實施要求
181 第三節 操作風險計量———高級計量法
182 一、高級計量法的主要方法
184 二、高級計量法實施條件
190 三、中國銀監會對操作風險高級法實施的要求
194 四、操作風險損失數據
194 本章小結
195 本章重要概念
195 思考題
195 本章參考文獻
197 第七章 流動性風險
197 第一節 流動性風險概述
197 一、流動性的概念
197 二、流動性風險的內涵與特徵
199 三、流動性風險等級的評估標準
200 第二節 流動性風險管理
200 一、流動性風險管理體系
200 二、流動性風險管理政策和程式
201 三、流動性風險內部控制體系
202 四、流動性風險日常報告
203 五、商業銀行流動性風險前瞻性預警指標
204 六、流動性風險監測
207 第三節 流動性風險常用評估及預測方法
207 一、流動性比率/ 指標法
208 二、現金流分析法
209 三、缺口分析法
209 四、久期分析法
210 第四節 流動性風險監管指標和監測參考指標
210 一、流動性風險監管指標
212 二、流動性風險監測參考指標
216 三、其他可參考指標
216 第五節 流動性覆蓋率和淨穩定融資比例
216 一、流動性覆蓋率
233 二、銀監會對淨穩定融資比例的總體要求
237 三、流動性覆蓋率與淨穩定融資比例綜合分析
239 第六節 流動性壓力測試
239 一、流動性情景分析
240 二、壓力測試參考情景
241 三、流動性風險壓力測試的管理
244 四、流動性風險的應急處理
244 本章小結
245 本章重要概念
245 思考題
246 本章參考文獻
247 第八章 資產負債及盈利性統計
247 第一節 資產負債統計
247 一、會計角度的資產負債表
251 二、監管角度的資產負債統計
258 三、資產負債監管統計與會計資產負債表的異同
259 第二節 盈利情況統計
259 一、銀行監管與盈利性統計
260 二、會計利潤表的主要內容
262 三、監管盈利性統計的主要內容
266 本章小結
267 本章重要概念
267 思考題
267 本章參考文獻
268 第九章 表外業務風險
268 第一節 表外業務概述
268 一、表外業務的概念
269 二、表外業務的分類
274 三、表外業務的發展
275 第二節 表外業務風險的計量與統計
275 一、表外業務信用風險的計量
276 二、表外業務市場風險的計量
278 三、表外業務流動性風險的計量
279 四、表外業務風險加權資產的計量
281 第三節 我國表外業務風險的計量與統計
281 一、我國表外業務風險的發展
282 二、我國表外業務統計的基本原則
282 三、我國表外業務的基本狀況統計
284 四、我國表外業務信用風險統計
285 五、我國表外業務市場風險統計
285 六、我國表外業務流動性風險統計
286 七、我國表外業務資本充足率統計
292 本章小結
293 本章重要概念
293 思考題
293 本章參考文獻
294 第十章 資本監管與巨觀審慎監管
294 第一節 巨觀審慎監管概述
294 一、巨觀審慎監管的概念
296 二、微觀審慎、巨觀審慎與貨幣政策
296 三、巨觀審慎監管與金融穩定機制
297 四、巨觀審慎監管框架
299 第二節 逆周期資本監管安排
300 一、資本監管與銀行體系的順周期效應
301 二、逆周期資本監管框架的組成部分
304 三、逆周期超額資本要求的運作機制
306 第三節 系統重要性銀行監管框架
307 一、“太大不能倒冶問題的成因
308 二、系統重要性金融機構的總體監管框架
310 三、全球系統重要性銀行的評估方法和附加資本要求
313 四、國內系統重要性銀行監管安排
314 第四節 槓桿率監管
315 一、槓桿率的定義
316 二、槓桿率監管的目標
317 三、槓桿率監管規則的設計
319 四、中國商業銀行槓桿率監管問題
320 本章小結
321 本章重要概念
321 思考題
321 本章參考文獻
323 第十一章 監管統計分析與套用
323 第一節 監管統計分析套用的基本框架
323 一、監管統計分析的目標與內容
325 二、監管統計分析的重點與要求
327 三、監管統計分析的技術與方法
329 第二節 監管統計分析在微觀監管中的套用
329 一、監管統計在日常監管分析中的套用
330 二、統計分析在風險評估中的套用
332 三、統計分析在監管評級中的套用
333 四、統計分析在銀行風險預警中的套用
334 五、統計分析在壓力測試中的套用
335 第三節 監管統計在巨觀審慎監管中的作用
335 一、巨觀審慎監管的內容與實施
336 二、銀行業總體運行統計分析
340 三、監測系統性風險其他統計與分析
342 四、巨觀審慎監管措施與銀行監管統計
345 本章小結
346 本章重要概念
346 思考題
346 本章參考文獻
347 第十二章 信息披露
347 第一節 信息披露的發展與規定
347 一、巴塞爾資本協定下信息披露的發展過程
349 二、巴塞爾資本協定關於信息披露的主要目的
349 三、巴塞爾資本協定有關信息披露的規定
352 第二節 信息披露的內容
352 一、資本結構和資本充足率
353 二、信用風險
355 三、市場風險
357 四、操作風險
357 五、流動性風險
358 第三節 我國商業銀行信息披露
358 一、我國監管對資本信息披露的要求
359 二、信息披露的責任和基本原則
359 三、信息披露的實施條件
360 四、與會計信息披露的關係
360 五、信息披露的內容與要求
367 六、信息披露的模板與要求
374 本章小結
376 本章重要概念
376 思考題
376 本章參考文獻
