買入一賣出期權平價關係(put-call parity relalion)買入期權與賣出期權之間關係式.它說明買入期權的定價和賣出期權的定價是等價的。
定義
用數學公式表示為
其中:是標的股票的價格，T是期權到期日，E表示期權的執行價格，t表示時間，r是無風險利率，P<s,t)和C}s,t)分別是賣出、買入期權的市場價.同時還假定以股票為標的資產的歐式買入、賣出期權，它們的執行價格到期日，標的股票都是一樣的，而且在到期日之前不分紅.
買入一賣出期權平價關係(put-call parity relalion)買入期權與賣出期權之間關係式.它說明買入期權的定價和賣出期權的定價是等價的。
買入一賣出期權平價關係(put-call parity relalion)買入期權與賣出期權之間關係式.它說明買入期權的定價和賣出期權的定價是等價的。...
具有相同的行使價與到期日的金融工具,其賣權與買權價格間所必然存在的基本關係...買賣權平價關係可套用於歐式期權,即不能提前、只能在到期日履行。...
1.買入一賣出期權平價關係,2.美式買入期權的最優執行方案.3.布萊克一肖爾斯期權定價模型.4.布萊克一肖爾斯分析.5。布萊克一肖爾斯期權定價偏微分方程等....
看跌-看漲期權平價關係是對於同一標的工具、具有同樣的執行價和同樣的到期日的看漲期權和看跌期權的價格之間存在的關係。在標的資產進行現金分配以及考慮現金時間價值的...
保護性看跌期權 上限期權 第三章合成頭寸 期權平價關係 合成多頭 合成空頭...在進行期權價差交易時,需要買入一個期權並賣出另一個期權。如果運用得當,這些...
平價期權是指執行價格與個人外匯買賣實時價格相同的期權。 平價期權 折價期權是指執行價格高於個人外匯買賣實時價格的看漲期權,或執行價格低於個人外匯買賣實時價格的...
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5 相關關係 6 易混概念 7 監管機制 8 交易策略 ▪ 賣出看跌期權 ...B-S模型是看漲期權的定價公式, 買進看漲期損益圖權 根據售出—購進平價理論(...
第4章期權單一策略與合成頭寸4.1單一交易策略4.1.1買入看漲期權4.1.2買入看跌期權4.1.3賣出看跌期權4.1.4賣出看漲期權4.2期權平價關係...
期權是購買方支付一定的期權費後所獲得的在將來允許的時間買或賣一定數量的基礎...同一基礎商品的同期限與協定價格的買方期權與賣方期權之間存在著一定的平價關係,...
因此,期權的內涵價值不可能小於0,因為在買權的執行價格高於期貨市價時或賣權的...值得注意的是,time value與到期時間的關係如上圖所示,是一種非線性的關係,而...
平價期權是指執行價格與個人外匯買賣實時價格相同的期權。折價期權是指執行價格...外匯期權持有人在期滿日或之前執行買或賣期權時的商定匯率稱執行價格(excercise...
2.2.3Delta值和到期剩餘時間的關係 2.3Gamma ...4.3.1買入認購禿鷹式策略 4.3.2買人認沽禿鷹式策略...6.2期權與股票的平價套利 6.2.1套利策略(1) ...
第5課 期權價格的平價關係 ···25Ⅱ期權的定價以及期權中的Greeks...Ⅲ期權的交易(4課時)第11課期權的基本操作——買入看漲/看跌期權 ··· 70第12課如何...
4.2.1買入套期保值和賣出套期保值4.2.2直接套期保值與交叉套期保值...12.2.2期貨期權定價的布萊克模型12.3期貨期權的看跌—看漲平價關係12.3.1歐式...