複雜經濟系統中的行為理性與異質性預期

出版信息

作者:卡爾斯·霍姆斯
出版社:格致出版社,上海人民出版社
譯者:忻丹娜/李娜
出版年:2016-7-1
頁數:286
定價:CNY 58.00
裝幀:平裝
叢書:當代經濟學系列叢書·當代經濟學譯庫
ISBN:9787543224827

內容簡介

經濟是一個複雜系統，而其中的參與者是帶著有限的理性進行互動的。基於此認識，本書提出了複雜經濟系統中的行為理性與異質性預期理論,並通過經驗特徵事實和實驗室實驗來驗證非線性動力學模型。20世紀80年代末以來，複雜性建模範式就一直被一些經濟學家和來自物理學、計算機科學和生物學等各個學科領域的科學家所極力主張。最近，這種複雜性建模也吸引了政策制定者們的注意，他們也面臨著各種複雜現象、不尋常的波動和突然的難以預料的市場轉型。本書中討論的複雜性工具，如分岔、混沌、多重均衡，能幫助學生、研究者和政策制定者們建立更符合現實的異質性預期下的行為模型來描述金融市場波動和巨觀經濟波動，從而更有效地在複雜的全球經濟中控制危機。

內容簡介

卡爾斯·霍姆斯（Cars Hommes），阿姆斯特丹大學（UvA）經濟動力學教授。在格羅寧根大學獲得數理經濟學博士學位後，他在阿姆斯特丹大學創立了一個跨學科研究團體——經濟學與金融學非線性動力學中心（CeNDEF），致力於對經濟學和金融學中的複雜系統、有限理性和行為主體模型進行理論、實驗和實證研究。

1導論
1.1經濟動力學、非線性和
複雜性
1.2非線性經濟中的適應
性預期
1.3理性預期對幼稚預期
1.4自適應學習
1.5行為理性和異質性預期
1.6作為複雜自適應系統的金融市場
1.7學習預測實驗
1.8簡單的複雜系統
1.9本書的目的和概要
2一維系統中的分岔和混沌
2.1單調映射
2.2二次差分方程
2.3分岔
2.4混沌
2.5李雅普諾夫指數
2.6混沌和自相關性
3二維系統中的分岔和奇異吸

引子
3.1埃農映射
3.2分岔
3.3馬蹄映射
3.4同宿軌線
3.5李雅普諾夫特徵指數
4非線性蛛網模型
4.1蛛網模型
4.2幼稚預期
4.3理性預期
4.4複雜市場中的幼稚預期
4.5適應性預期
4.6線性回顧預期
4.7行為理性的線性預測規則
4.8在混沌中學會相信
5異質性預期下的蛛網模型
5.1異質性預期
5.2理性預期對幼稚預期
5.3相互競爭的線性預測規則
5.4演化選擇和自適應學習
6異質性信念的資產定價模型
6.1理性行為人的同質性基準
6.2異質性信念
6.3演化動態
6.4預測規則
6.5幾個簡單的例子
6.6共存吸引子的一個例子
6.7多種交易者類型
7實證檢驗
7.1價格比現金流的模型
7.2一個簡單雙類型模型例子的估計
7.3實證推論
8實驗室實驗
8.1學習預測實驗（LtFE）
8.2蛛網模型學習預測實驗
8.3資產定價模型學習預測實驗
8.4擬合異質性預期模型
8.5正反饋實驗對負反饋實驗
8.6最後的說明和未來展望
參考文獻

複雜經濟系統中的行為理性與異質性預期

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