尹力博

尹力博，女 ，管理學博士，中央財經大學金融學院教授，研究方向包括實證資產定價、金融市場 、大宗商品、能源金融 、金融工程。

基本介紹

• 中文名：尹力博
• 外文名：Libo Yin
• 國籍：中國
• 職業：教育科研工作者
• 教學職稱：教授

研究領域

實證資產定價 | 金融市場 | 大宗商品 | 能源金融 | 金融工程

工作經歷

2020年1月—2021年2月 中央財經大學 金融學院 教授

2015年11月—2019年12月 中央財經大學 金融學院 副教授

2017年9月—2018年9月 紐約州立大學石溪分校 訪問學者

2013年7月—2015年10月 中央財經大學 金融學院 講師

學術兼職

中國優選法統籌法與經濟數學研究會量化金融與保險分會 副秘書長\理事

主持課題

國家自然科學基金面上項目：金融化背景下國際原油市場多維信息含量研究——基於漣漪擴散雙重網路結構（71871234，2019年—2022年）

國家自然科學基金面上項目：考慮行為因素的多元耦合商品資產定價模型研究（71671193，2017年—2020年）

國家自然科學基金青年項目：大宗商品資產戰略配置模型研究（71401193，2015年—2017年，已結題）

中國人民銀行橫向課題：研究中國經濟轉型中通過金融渠道傳導的溢出效應（2016年—2017年）

中央財經大學“青年英才”培育支持計畫：金融化背景下原油市場不確定信息含量研究（QYP1901，2019年—2021年）

中央財經大學青年科研創新團隊計畫：不確定衝擊背景下大宗商品價格動態演化機理研究（2017年—2020年）

中央財經大學121人才工程青年博士發展基金：巨觀經濟不確定背景下國際大宗商品期貨市場信息傳遞研究（QBJ1416，2014年—2016年）

科研成果

資產定價

Libo Yin*, Ya Wei. Aggregate profit instability and time variations in momentum returns: Evidence from China[J]. Pacific-Basin Finance Journal, 2020, 60, 101276.

Libo Yin*, Huiyi Liao. Firm's quality increases and the cross-section of stock returns: Evidence from China[J]. International Review of Economics and Finance, 2020, 66, 228-243.

Libo Yin*, Ya Wei, Liyan Han. Firms' profit instability and the cross-section of stock returns: Evidence from China[J]. Research in International Business and Finance, 2020, 53, 101203.

Libo Yin*. Can the intermediary capital risk predict foreign exchange rates?[J]. Finance Research Letters, 2020, Forthcoming.

Xue Jiang, Liyan Han, Libo Yin*. Can skewness of the futures-spot basis predict currency[J]. Journal of Futures Markets, 2019, 39(11): 1435-1449.

Xue Jiang, Liyan Han, Libo Yin*. Currency strategies based on momentum, carry trade and skewness[J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 517: 121-131.

Xue Jiang, Liyan Han, Libo Yin*. Can skewness predict currency excess returns?[J]. The North American Journal of Economics and Finance, 2019, 48: 628-641.

Libo Yin*, Tengjia Shu T, Zhi Su. Common idiosyncratic volatility and returns: From an investment horizon perspective[J]. International Journal of Finance & Economics, 2019, 24(1): 370-390.

Liyan Han, Xue Jiang, Libo Yin*. The predictive performance of the currency futures basis for spot returns[J]. Quantitative Finance, 2019, 19(3): 391-405.

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尹力博，廖輝毅．中國A股市場存在品質溢價嗎？[J]．金融研究，2019, 10: 170-187．

尹力博，韋亞，韓復齡．中國股市異象的時變特徵及影響因素研究[J]．中國管理科學，2019, 27(8): 14-25．

韓立岩，蔡立新，尹力博．中國證券市場的綠色激勵：一個四因素模型[J]. 金融研究，2017, 1: 145-161．

金融市場

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Zhi Su, Tong Fang, Libo Yin*. Does NVIX matter for market volatility? Evidence from Asia-Pacific markets [J]. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2018, 492: 506-516.

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Libo Yin*, Liyan Han. Spillovers of macroeconomic uncertainty among major economics [J]. Applied Economics Letters, 2014, 21(13): 938-944.

Libo Yin*, Liyan Han. Macroeconomic uncertainty: Does it matter for commodity prices? [J]. Applied Economics Letters, 2014, 21(10): 711-716.

尹力博，吳優．離岸人民幣區域影響力研究—基於信息溢出的視角[J]．金融研究，2017, 8: 1-14．

尹力博，李勍．投資者關注對人民幣匯率價差波動的影響研究——基於 GARCH-MIDAS模型[J]. 管理科學，2017, 30(5): 147-159．

尹力博，吳優．不確定衝擊與人民幣匯率動態演化——基於投資者關注的視角[J]．金融經濟學研究，2017, 32(2): 3-19．

戴方賢，尹力博．股指期貨交易提升了股票市場有效性嗎？[J]．財貿經濟，2017, 38(8): 36-51．

戴方哲，尹力博．證券分析師“變臉”行為會增加股票特質波動率嗎？[J]．管理評論，2017, 29(5): 14-22．

戴方賢，尹力博．中國資本市場系統性風險——基於個股的風險聯動[J]. 投資研究，2017, 36(4): 75-89．

戴方賢，尹力博．分析師目標價預測是否引導了基金集中持股行為[J]．投資研究，2016, 11: 134-150．

大宗商品

Libo Yin*, Jing Nie, Liyan Han. Intermediary asset pricing in commodity futures returns[J]. Journal of Futures Markets, 2020, Forthcoming.

Yang Liu, Liyan Han, Libo Yin*. Does news uncertainty matter for commodity futures markets? Heterogeneity in energy and non-energy sectors[J]. Journal of Futures Markets, 2018, 38: 1246-1261.

Liyan Han, Ziying Li, Libo Yin*. The effects of investor attention on commodity futures markets [J]. Journal of Futures Markets, 2017, 37(10): 1031-1049.

Libo Yin, Qingyuan Yang, Zhi Su*. Predictability of structural co-movement in commodity prices: the role of technical indicators [J]. Quantitative Finance, 2017, 17(5): 795-812.

Libo Yin*, Liyan Han. Macroeconomic impacts on commodity prices: China vs. the United States [J]. Quantitative Finance, 2016, 16(3): 489-500.

Libo Yin*, Liyan Han. Co-movements in commodity prices: Global, sectoral and commodity-specific factors[J]

Liyan Han, Yimin Zhou, Libo Yin*. Exogenous impacts on the links between energy and agricultural commodity markets[J]. Energy Economics, 2015, 49: 350-358.

Libo Yin*, Liyan Han. Exogenous shocks and information transmission in global copper futures markets [J]. Journal of Futures Markets, 2013, 33(8): 724-751.

大宗商品資產戰略配置模型研究，獨著，2017年6月，經濟科學出版社，22萬字．

尹力博，楊清元，韓立岩．技術指標能夠預測商品期貨價格嗎？來自中國的證據[J]．管理科學學報，2018, 21(6): 99-109．

韓立岩, 鄭擎擎, 尹力博．商品金融化背景下大宗商品指數收益機制轉換[J]．管理科學學報，2017, 20(9): 61-69．

尹力博，柳依依．中國商品期貨金融化了嗎？——來自國際股票市場的證據[J]．金融研究，2016, 3: 189-206．

尹力博，柳依依．黃金是穩定的避險資產嗎？——基於巨觀經濟不確定性的視角[J]．國際金融研究，2015, 7: 87-96．

蘇治，尹力博，付萱．公眾預期與量化寬鬆政策的衝擊效應：來自國際大宗商品的證據[J]．世界經濟，2015, 10: 56-78．

蘇治，尹力博，方彤．量化寬鬆與國際大宗商品市場：溢出性、非對稱性和長記憶性[J]．金融研究，2015, 3: 68-82．

尹力博，韓立岩．大宗商品戰略配置——基於國民效用與風險對沖的視角[J]．管理世界，2014, 7: 39-51．

尹力博，韓立岩．國際大宗商品資產行業配置研究[J]．系統工程理論與實踐，2014, 34 (3): 560-574．

韓立岩，尹力博．投機行為還是實際需求?——國際大宗商品價格影響因素的廣義視角分析[J]．經濟研究，2012, 12: 83-96.