中證淘金大數據100指數，簡稱淘金100，英文名稱CSI Bosera Jutao Big Data Strategy 100 Index，英文簡稱CSI Jutao 100。淘金100是全球首隻電商大數據指數，由博時基金，螞蟻金服，恒生聚源合作編制，由中證指數公司發布。從編制方案來看，該指數以電商商品類目相關中證三級行業的所有股票為樣本空間，從中根據綜合財務因子、市場驅動因子、聚源電商大數據因子選取綜合評分最高的100名作為樣本股，並採用等權重計算。
基本介紹
- 中文名：中證淘金大數據100指數
- 簡稱：淘金100
指數介紹,業績表現,指數特點優勢,指數樣本選取,樣本空間,選樣方法,指數計算,指數修正,樣本股調整,權重因子調整,相關產品,
指數介紹
中證淘金大數據100指數，簡稱淘金100，英文名稱CSIBoseraJutaoBigDataStrategy100Index，英文簡稱CSIJutao100。淘金100是全球首隻電商大數據指數，由博時基金，螞蟻金服，恒生聚源合作編制，由中證指數公司發布。從編制方案來看，該指數以電商商品類目相關中證三級行業的所有股票為樣本空間，從中根據綜合財務因子、市場驅動因子、聚源電商大數據因子選取綜合評分最高的100名作為樣本股，並採用等權重計算。
業績表現
從歷史表現來看，淘金100的大數據投資顯現了充分優勢。根據測算數據，自2009年起至2014年，淘金100的年化收益率為54%，而同期上證綜指、深證100、中證500、滬深300等傳統指數的表現僅為5.8%、7.2%、20.8%、6.4%，同時也遠遠跑贏可選消費、主要消費等細分行業指數分別為6.1%和6%漲幅。而從較短期的業績來看，2014年全年收益116.25%，2015年以來收益25.68%，顯著高於其他市場指數。（數據來源Wind截止2015.03.16）截止一季度末，淘金100指數成立以來收益率572.7%，2014年全年收益116.25%，2015年前3個月收益41.48%。
指數特點優勢
高效有效
淘金100指數數據來源支付寶的實際交易，包含了行業的價格、銷量、人氣等景氣程度數據，真實可靠性。
先知先行
行業線上交易的真實數據每日匯總，領先公司財報，確保指數在投資時點上領先市場。
值得擁有
消費者每一筆消費都為淘金100指明投資方向，消費者可以為自己的行為投資獲利，錢花在哪兒就從哪兒賺回來！
三強聯合打造、網際網路大數據、航母級產品
螞蟻金服：旗下支付寶是國內領先的第三方支付公司，市場占有率超過50%；為淘金100提供原始數據。
中證指數公司：上交所和深交所共同出資成立，從事指數編制、運營和服務的專業性公司；為淘金100編制指數。
博時基金：國內首批成立的五家基金管理公司之一，在指數量化投資領域產品齊全，業績表現優異；負責跟蹤淘金100指數，指數基金管理人。
指數樣本選取
樣本空間
在中證全指股票池基礎上，取淘寶數據有對應的中證三級行業內所有股票，再綜合考慮流動性確定選股池。
選樣方法
對樣本空間的股票，按其綜合財務因子、綜合市場因子和淘寶大數據因子計算的綜合評分降序排列，選取排名前100名的股票作為中證淘金大數據100指數成份股。
單個股票的綜合評分計算如下：
綜合財務因子
選取估值類因子，包括市盈率，市淨率，市銷率，資產市值比等，成長類因子，包括主營業務收入增長率，淨利潤增長率，EPS增長率，總資產增長率等。採用因子分析模型，計算得到每期個股的綜合財務因子得分。
市場驅動因子
選取短期收益率，長期收益率，相對波動，交易量變化，自由流通市值等，根據量化模型計算得到市場驅動因子得分。
淘寶大數據因子
根據淘寶交易數據，綜合考察行業的景氣程度，包括成長，價格，供需情況，得到行業景氣程度排名。根據景氣程度，對行業內股票給予相應得分，記為淘寶大數據因子得分。
綜合評分
對綜合財務因子得分、市場驅動因子得分和淘寶大數據因子得分，採用多元回歸等算法計算個股的預期收益，選取數值最大的100隻股票作為成份股。
指數計算
中證淘金大數據100指數計算公式為：報告期指數=1000×報告期成份股的調整市值/除數
其中，調整市值=∑(股價×調整股本數×等權重因子)，調整股本數的計算方法同滬深300指數。設定等權重因子以使每個樣本股權重相等。
指數修正
同滬深300指數。
樣本股調整
本指數每月審核一次樣本股，並根據審核結果調整指數樣本股。樣本股調整實施時間為每月初第X個自然日（遇非交易日順延）。
權重因子調整
權重因子每月隨樣本股定期調整而調整一次。當樣本股股本結果出現顯著變化或者其他原因導致其權重發生突變時，決定是否對權重因子進行臨時調整。
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